老師，long swap為什么在利率上升的時(shí)候價(jià)格下降？不用考慮支固定受浮動還是支浮動收固定嗎？
老師，68題利率互換，B的比較優(yōu)勢是借浮動，實(shí)際是借8%固定利率，節(jié)省0.4%，那就是7.6%，選項(xiàng)C??？為什么是B呢？謝謝老師
老師，CTA是啥
楊老師，請問在信用風(fēng)險(xiǎn)部分，CLNs對應(yīng)高信用的資產(chǎn)（作為抵押物的資產(chǎn)這部分）是不是都和investor的本金是相等的？另外在具體考試中，請問對于seller及buyer一般是針對合約的買賣雙方來出題還是按protection的buyer和seller來出題？很容易混淆
邊際違約概率是聯(lián)合概率嗎？比如這道題說的第二年的邊際違約概率就相當(dāng)于 第一年不違約并且第二年違約的概率？條件概率就是給定第一年不違約的情況下，第二年違約，這個(gè)時(shí)候體現(xiàn)指數(shù)的無記憶性？
老師，這道題的關(guān)鍵是move away from the money嗎？因?yàn)間amma10天值遠(yuǎn)高于90天，隨著時(shí)間推移，我理解是短期與長期了。
這個(gè)至少續(xù)一個(gè)，不應(yīng)該是續(xù)一個(gè)加兩個(gè)都續(xù)嗎？兩個(gè)都續(xù)是15％那個(gè)嗎？
股票流動性比債券高?
SRC是捕獲的信用違約風(fēng)險(xiǎn)嗎？用的是1年99.9%VAR？ IRC捕獲的是信用質(zhì)量變化的風(fēng)險(xiǎn)，用的是10天99%VaR? 另外，是先有basel 2.5后有FRTB嗎？ 前面有一道題，好像有講FRTB替換basel 2.5里面的IRC為 DRC，捕獲jump-to-default風(fēng)險(xiǎn)，我記得課件上還有一個(gè)credit spread risk，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)放到了哪個(gè)charge里面
老師，這里的β為什么衡量的是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)呢？
老師，bond為什么用連續(xù)復(fù)利計(jì)算？
這個(gè)表格考試怎么考，要背上嗎？考試會考是否要拒絕原假設(shè)的Var值嗎？
老師，有兩個(gè)問題：1.表里面的概率加起來≠1，為什么不調(diào)整呢？2.解析的分子是對應(yīng)哪兩個(gè)數(shù)?。?
老師您好，這個(gè)vasicek模型和WCDR一般怎么考？多謝老師！
老師您好，debt retirement在哪里提到過？是什么意思？多謝！
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