Low premium是價差嗎？這里為什么是low
楊老師，請問在類似題型中，如果CVA的參數(shù)給的特別全，是不是都更適合用精確法，不去省時間用近似估計法？
這道題，為什么不是2%*X呢？ 為什么直接減去2%？那其他的題也是不用乘investment value直接減去2%？
老師，我想問一下這個rollover是什么意思，它只有在對沖產(chǎn)品與被對沖的產(chǎn)品收獲日期shang不一致時是basis risk的一個來源嗎？
C不是經(jīng)常出現(xiàn)，說不鼓勵把激勵內(nèi)嵌到業(yè)務(wù)成績里么？只能客服給你完成的業(yè)績越多，它拿的更多，也有操作風(fēng)險啊，為啥這個還要對
這題我也覺得該選D，首先，SPE不可能收了多少固定全部都按一樣的利率（雖然本金一樣）給provider吧？再有，他從provider拿的float利率跟支付給投資者的利率也不能都一樣吧？要不SPE掙什么是不是？所以這肯定就有利率風(fēng)險，再有，信用風(fēng)險是雙向的吧既來自底層又來自provider？
老師麻煩講一下 deposit brokerage index. brokered deposit 具體指什么 為什么這個指標(biāo)越大，流動性反而越糟糕。
講義的公式是這么寫的Net federal funds and repurchase agreements position: (Federal funds sold and reverse repurchase agreements-Federal funds purchased and repurchase agreements) / total assets. 從字面上看分子的前半部分是賣的FF和reverse repo就是你借出的錢，后半部分是你買的FF和你借入的錢repo, 那么如果相減后分子還變大，不就說明你流出的資金大于流入啊。那應(yīng)該是流動性變差不是么。
公司層面的risk appetite是由董事會來定，但業(yè)務(wù)條線的我記得上課的時候說了各業(yè)務(wù)條線可以不一樣自己定。所以A選項怎么錯了？
為什么六個月的FV是104 （100+8%/2）而一年的FV是109 （100+9%）？
老師，這個題C選項我還是不太明白，為什么不能知道其中三個變量的值推出最后一個變量，所以缺一個又有什么關(guān)系呢？
老師，我想問一下A選項，如果其他公司的股票都下跌了，這個不會造成systematic risk嗎？從而產(chǎn)生危機，所以也可以是一個warning signal吧，還有解析里說的這個A more bank-specific early-warning-indicator (EWI) would be a decrease in stock price of the bank relative to its peers.這個跟同行也比和跟其他銀行比是有區(qū)別的嗎？peers更多指的是similar size in the similar market？
老師，請看紅色部分的那個地方，我記的是再抵押如果B違約，A可能收不回抵押物，我想問為什么不是C如果違約，A可能收不回抵押物？
題干中給的1/252代表什么意思？
老師，D選項能解釋一下嗎？書上說這個是trading business做的，這些能干嘛呢？
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