這個題目前還在考綱內(nèi)嗎？感覺沒從課件上學(xué)到過，聽得一頭霧水
題目不是要求按半年復(fù)利嗎？為什么S2不需要除以2，直接按年復(fù)利了呢？
這題直接把P算出來不也是對的嗎？這樣做理解上對嗎？
B選項非拋補利率平價是不是因為得到的利率始終是一樣的所以有拋而不需要補；而拋補利率是因為即期利率和遠期利率不一致所以才需要拋后補回來？
請問這題的報價方式是什么意思？答案轉(zhuǎn)換貨幣時為什么只用了題目報價的一部分？而不是用1.2015除以1.2020算匯率？
知識點在那個講義
請問老師，swap收浮動波動率，波動率變大確實收益可以更大，但是如果發(fā)生損失也會更大呀，而straddle的策略波動率大是一定賺錢的呀，這怎么解釋呢
這題沒看懂，B無論固定端還是浮動端，利率都要高于A，那哪里有比較優(yōu)勢呢？
老師好，為什么這里不用我們上課的公式再除以1+Rτ啊？公式里除以這個式子是貼現(xiàn)的意思嗎？
老師，組合權(quán)重大于1，如何理解多余的資金給到基金經(jīng)理
如果理解的是賣出損失比較大，賣出call損失更大，是因為價格的上升是無限的。這種解釋哪種題可以運用？因為我記著有一個題是這樣分析的
老師好，我想問一下為什么無風(fēng)險利率增加會讓美式看漲價格上升而美式看跌價格下降呀？
老師好，這里的貨幣市場，不是貨幣的意思把
老師好，這里用T檢驗，講義上的公式分母有個根號N。確認下，因為題目直接告訴我們標準誤是多少，所以不需要根號N了，是嗎
Assuming the forward contract is currently fairly priced這句話表明了市場上遠期合約價格是公允的，遠期在期初價值為0，那為什么用當前的信息通過遠期公式算出來的遠期價格就等于現(xiàn)在遠期的價值了呢？到底是什么意思啊沒太懂啊老師
程寶問答
金程問答