老師麻煩講一下c選項為什么錯了，謝謝
A和B麻煩講解一下
為什么是一天而不是5天
為什么short-term C-STRIPS 會賣的更貴啊 這個是怎么分析的呢？
portfolio的EL，不是應(yīng)該為n*EL嗎？ 那portfolio的EL應(yīng)該是單個的50倍才對啊？為啥相等呢？
這是不應(yīng)該有個表？沒表怎么做？
這怎么比較，課上也沒講啊？at the money 為什么delta又是0.6。 為什么百題里這么多課上就沒講??？人做題做的越來越不會了
這里問的不是value嘛，為什么算profit
為什么隱含波動率越高，尾巴越肥
為什么第一個圖算ES不加7，不像第二個圖，為什么第二個圖要把97也算進(jìn)去呢？
請問老師0.229% ×12 risk premium 這里是什么意思？
所以從考試角度看，就是把表格上方的那些數(shù)字加起來就好了是嗎？
為什么等號右邊是5.506%而不是4.7786%呢？
老師好，之前講義上中間這個值都是通過Rud和Rdu加權(quán)算的嗎？
calculated a 1-day VaR at the 95% confidence level.說的都是計算VAR啊，后半句99%跟95%對比這點我們能否直接拿這兩個回測的T值來做結(jié)論。99%的t值高，拒絕HO的可能性就低，那就說明拒真的概率小。
程寶問答
金程問答