金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，你這個(gè)是不是寫錯(cuò)了？ XXXYYY的貨幣形式，不應(yīng)該公式是F=S(1＋Ryyy-（1＋Ryyy））^t的嗎？
658 這里13delta-3=7delta是什么意思？以及算today value：10乘0.5-f=3.5乘e的-1%次方是什么意思？
在一元線性回歸中，F=t^2是怎么求證的？能提供像一元回歸中的R^2=rho^2的推導(dǎo)過(guò)程嗎？
F檢驗(yàn)雖然是單尾檢驗(yàn) 但是老師之前說(shuō)了還是按照2.5%的拒絕域來(lái)的啊…… 題目是不是有問(wèn)題
老師，這里有點(diǎn)混淆了，請(qǐng)解答。這里的F0是由S0e-rt來(lái)的？不是說(shuō)K才這樣嗎？
老師好，為什么多元線性回歸要用f檢驗(yàn)，即回歸的方差/殘差的方差跟所有斜率項(xiàng)是否等于零有什么關(guān)系？
請(qǐng)問(wèn)F檢驗(yàn)如果alpha等于5 那么查表時(shí)候如果單尾就查5 雙尾就查2.5但是只取右邊一側(cè) 老師對(duì)不對(duì)？
在假設(shè)檢驗(yàn)的時(shí)候 f檢驗(yàn)不是說(shuō)只要查一邊嗎 那在95%的雙尾的檢驗(yàn)下 是差2.5 還是5
F test 不是不看截距的嗎？就是說(shuō)原假設(shè)中沒(méi)有假設(shè)截距項(xiàng)的呀，為什么這里有呢 謝謝!
在基礎(chǔ)課講義Probability中，properties of bivariate or joint probability mass function的第二條：f(x,y)=1前為什么有兩個(gè)sigma號(hào)？
這里記不得了，麻煩講解下為什么Δx趨向于0，F＝ΣQ。又是如何根據(jù)這個(gè)特性分配風(fēng)險(xiǎn)到各個(gè)資產(chǎn)頭寸上的？
interval approach； 新增考點(diǎn)的E(Zi)=E(Xi)-E(Yi)=0時(shí)，Test statistic的計(jì)算方法
老師，押題84題，周老師說(shuō)永遠(yuǎn)用最新的收益率（計(jì)算第n天的協(xié)方差時(shí)，直接用第n天的收益率；而不是n-1的）；這道題為什么用的n-1呢
分母是根號(hào)下sigma平方除以n，sigma平方等于np（1-p），再除以n，n就約掉了呀，最后分母應(yīng)該是根號(hào)下p（1-p）呀？！
N(d1)不是看漲期權(quán)的delta，N(d2)是看漲期權(quán)行權(quán)的概率，那么這個(gè)asset_or-nothong 看漲期權(quán)要用N(d1)?
程寶問(wèn)答
