金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為何48題用f-test ？什么情況用F test？
F符合標(biāo)準(zhǔn)正太分布，F平方的期望為啥等于1？
羅馬字母第四個(gè)，聯(lián)合的假設(shè)檢驗(yàn)，什么叫看F的P-value呀？F檢驗(yàn)不就是F檢驗(yàn)，有自己的F值嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師說(shuō)contango是遠(yuǎn)月F大于近月F，但是我在contango圖中畫(huà)的藍(lán)色部分為什么能看出遠(yuǎn)月F小于近月F呢，這里不太理解
請(qǐng)問(wèn)一下這道題mean算完得到12%，用Xi-mean的話(huà)不應(yīng)該是-1%-12%嗎？我看解析寫(xiě)的deviation是-11% ，不太理解。謝謝老師
老師晚上好，我并不完全能理解為何二項(xiàng)分布的Expectation是NP。假設(shè)N=2，隨機(jī)變量x是0, 1, 2。把x=0, x=1, x=2分別代入上面給出的二項(xiàng)分布的PMF公式后，再按E[X]=0·f(0)+1·f(1)+2·f(2)去計(jì)算，得出的結(jié)果并不是2P。請(qǐng)問(wèn)我的思路哪里出問(wèn)題了？
課里的公式是n/N為什么這里是N/n 到底是哪一個(gè)
老師您好，關(guān)于basis risk我一直有個(gè)疑惑，為什么effective price=S2+F1-F2？為什么不等于S1-S2+F1-F2？
in the money 下 call n（d1）=△ n（d2）怎么求n
這個(gè)題，第二問(wèn)，為什么能直接用K＝F＝28.8？K＝F這個(gè)公式不是f＝0時(shí)才能用嗎？
老師我沒(méi)太明白F12，F23，F13中，這個(gè)下角標(biāo)12，23，13具體怎么得出的
為什么這個(gè)折現(xiàn)成為－f0的現(xiàn)金流沒(méi)有下降部分的錢(qián)△（F0d－F0）－fd呢？
（1+F13）平方=1.2392，此時(shí)如何計(jì)算出F13？
F-test和F-statistic是什么啊 課程哪里講到了？
T,f,kafang分布，兩個(gè)獨(dú)立，相加都是T,f,kafang分布？
程寶問(wèn)答
