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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師好，我問的是習(xí)題冊的第344題。我記得f檢驗(yàn)我們只在聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)?zāi)抢镏v過。也就是在多元線性回歸的時候，需要這個聯(lián)合檢驗(yàn)。那么我看這道題里邊的兩個，我怎么感覺都很蒙圈，都不知道這個知識點(diǎn)。這個也是超綱了嗎？而且他那個解析里面我沒有看懂。您詳細(xì)解釋一下吧。
經(jīng)典題125頁266題:B選項(xiàng)，課上老師對于多元線性回歸多系數(shù)F檢驗(yàn)的自由度進(jìn)行了講解，對于單系數(shù)的t檢驗(yàn)自由度是怎么確定的呢（課上講t分布自由度的時候帶了一句，但是沒有具體的講解）。 還有一個問題，t分布k大于3矮峰肥尾，怎么具體解釋呢？是因?yàn)榧夥宸饰策@個性質(zhì)的前提是方差相同嘛？
卡方分布是表示k個相互獨(dú)立，均服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的隨機(jī)變量的平方和，自由度為k，F分布是兩個卡方分布除以各自自由度的比率，應(yīng)用于方差分析，而t分布是在方差未知的情況下，根據(jù)小樣本來估測總體均值的一種分布，最后不管是哪種分布都會接近正態(tài)分布
老師，13題還有一個問題，就是我按照我的理解辦法，得出了遠(yuǎn)期是小于用定價得出的結(jié)果，即Se-r-q是大于F的，就是我本本上寫的，按理說我應(yīng)該買期貨，賣現(xiàn)貨，現(xiàn)在我無法判斷買的期貨是誰的？你前面講我把后面的貨幣當(dāng)成物體，那我現(xiàn)貨賣肯定賣后面的貨幣，正好和答案相反，為什么呀？謝謝了。
老師您好，為什么視頻中老師說BPQ和LBQ是單尾檢驗(yàn)？我覺得它這個單尾想表示的意思和F檢驗(yàn)相類似，并不是實(shí)際意義上的單尾，只是因?yàn)樗膕tatistics只能取大于零的數(shù)，才使得其是一個類單尾檢驗(yàn)對嗎？假如題目給的置信水平是95%，那么我們在查表時取2.5%吧？
老師 我看您之前的回答說單因素模型并不會考慮非系統(tǒng)性風(fēng)險，那難道多因素模型會考慮到非系統(tǒng)性風(fēng)險嗎？他們的區(qū)別不就是多了幾個F和beta嗎？公式末尾都是存在e的。那么請問單因素和多因素的前提都是該投資組合不存在非系統(tǒng)性風(fēng)險嗎？
期貨合約價格比預(yù)計(jì)算出的價格高，然后套利方式是：賣期貨f0，然后買現(xiàn)貨S0.問題： 都知道價格已經(jīng)定高了，怎么賣期貨？怎么低買高賣期貨，這么高的價格能有人買？ 就算買現(xiàn)貨s0，為什么還要用借來的錢買？直接買不行嗎 如果借s0錢來買，我為什么還s0 e rt？
P116， 117， （1）假設(shè)在第一期的時候，P發(fā)生了變化，而債券的C、F在零時刻（發(fā)行時）已經(jīng)確定了，那么在第一期的時候，YTM是不是也跟著變化？ （2）如果YTM變化了，那么這里所說的“如果要
所以就是把現(xiàn)在1100和1080都折現(xiàn)到-t時刻，看一下兩者到底差多少錢，就能確定當(dāng)前遠(yuǎn)期的價值對么？另外根據(jù)上述公式，因?yàn)閟是不變的，當(dāng)隨著t變大，f的價值是不是一直在變大，這在現(xiàn)實(shí)中的意義是什么，簽訂的時間最早，當(dāng)前的遠(yuǎn)期越值錢么？另外s的價格是一直不變的么？
老師請問，Xi是某一次抽樣時，第i 個可能抽到的值？ xi是某一次抽樣時，第i個抽中的值？
老師，這里不應(yīng)該是Xi的均值的期望值是總體的均值嗎，里面那個E（Xi）=u不是吧
老師，這里第一個公式是對i求和，公式里應(yīng)該是Xi，不是X1吧？原版書上這部分也是xi
可以理解為investors不會因爲(wèi)holding非系統(tǒng)性風(fēng)險而獲利，所以fully diversified之後非系統(tǒng)性風(fēng)險為0，剩下的部分不需要hedge了因爲(wèi)是equity investor
t-test怎么檢驗(yàn)多重共線性，是把每個Xi的系數(shù)與Y進(jìn)行t-test嘛，這怎么得出這個Xi與Xj兩個相關(guān)性高？
老師，這里說的期望的計(jì)算方法有兩種，另一種是幾個平均，請問這個幾個平均中的∑Xi/n，是指自變量之合除以自變量的數(shù)量嗎？
程寶問答
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