金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，13題還有一個(gè)問(wèn)題，就是我按照我的理解辦法，得出了遠(yuǎn)期是小于用定價(jià)得出的結(jié)果，即Se-r-q是大于F的，就是我本本上寫的，按理說(shuō)我應(yīng)該買期貨，賣現(xiàn)貨，現(xiàn)在我無(wú)法判斷買的期貨是誰(shuí)的？你前面講我把后面的貨幣當(dāng)成物體，那我現(xiàn)貨賣肯定賣后面的貨幣，正好和答案相反，為什么呀？謝謝了。
老師您好，為什么視頻中老師說(shuō)BPQ和LBQ是單尾檢驗(yàn)？我覺(jué)得它這個(gè)單尾想表示的意思和F檢驗(yàn)相類似，并不是實(shí)際意義上的單尾，只是因?yàn)樗膕tatistics只能取大于零的數(shù)，才使得其是一個(gè)類單尾檢驗(yàn)對(duì)嗎？假如題目給的置信水平是95%，那么我們?cè)诓楸頃r(shí)取2.5%吧？
老師 我看您之前的回答說(shuō)單因素模型并不會(huì)考慮非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，那難道多因素模型會(huì)考慮到非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？他們的區(qū)別不就是多了幾個(gè)F和beta嗎？公式末尾都是存在e的。那么請(qǐng)問(wèn)單因素和多因素的前提都是該投資組合不存在非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？
期貨合約價(jià)格比預(yù)計(jì)算出的價(jià)格高，然后套利方式是：賣期貨f0，然后買現(xiàn)貨S0.問(wèn)題： 都知道價(jià)格已經(jīng)定高了，怎么賣期貨？怎么低買高賣期貨，這么高的價(jià)格能有人買？ 就算買現(xiàn)貨s0，為什么還要用借來(lái)的錢買？直接買不行嗎 如果借s0錢來(lái)買，我為什么還s0 e rt？
P116， 117， （1）假設(shè)在第一期的時(shí)候，P發(fā)生了變化，而債券的C、F在零時(shí)刻（發(fā)行時(shí)）已經(jīng)確定了，那么在第一期的時(shí)候，YTM是不是也跟著變化？ （2）如果YTM變化了，那么這里所說(shuō)的“如果要
所以就是把現(xiàn)在1100和1080都折現(xiàn)到-t時(shí)刻，看一下兩者到底差多少錢，就能確定當(dāng)前遠(yuǎn)期的價(jià)值對(duì)么？另外根據(jù)上述公式，因?yàn)閟是不變的，當(dāng)隨著t變大，f的價(jià)值是不是一直在變大，這在現(xiàn)實(shí)中的意義是什么，簽訂的時(shí)間最早，當(dāng)前的遠(yuǎn)期越值錢么？另外s的價(jià)格是一直不變的么？
sofr對(duì)一個(gè)有六個(gè)月到期時(shí)間的合同進(jìn)行報(bào)價(jià)？那在時(shí)間軸上如何確定這個(gè)報(bào)價(jià)的sofr是F0.5，0.75呢？如果報(bào)價(jià)的sofr在0.5，0.75，那這個(gè)合約的到期時(shí)間是不是可以理解為1.0，請(qǐng)老師畫一下時(shí)間軸進(jìn)行講解。
老師您好，厚的習(xí)題集上第138頁(yè)有同樣的題，它認(rèn)為C是對(duì)的，然后D不對(duì)，D也確實(shí)不對(duì)，公式里r和F應(yīng)該是正相關(guān)，D選項(xiàng)和這里的不一樣，練習(xí)冊(cè)改動(dòng)了，不過(guò)練習(xí)冊(cè)認(rèn)為C是對(duì)的是不是不嚴(yán)謹(jǐn)啊，這里這個(gè)題C就是錯(cuò)的因?yàn)闆](méi)有分類討論r-q的正負(fù)
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)多元假設(shè)檢驗(yàn)的結(jié)論是什么 ？從第三個(gè)表格age的P值0.9670455不是可以得出年齡幾乎不會(huì)對(duì)體重產(chǎn)生印象嗎 然而又從第二張表格的聯(lián)合檢驗(yàn)F檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的P值非常小從而可以拒絕原假設(shè)然而得出年齡和身高都是對(duì)體重有印象的 不是有矛盾嗎？哪個(gè)結(jié)論才是正確的呢？
還是不太理解，多元回歸假設(shè)檢驗(yàn)的時(shí)候?yàn)楹斡玫氖?i class="highlight">F分布？而一元回歸用的是t分布？一元可以理解，原假設(shè)b1為0，那么就當(dāng)前面假設(shè)檢驗(yàn)里的平均數(shù)為0。但是多元假設(shè)這樣同理的話，不應(yīng)該也用t分布嗎？b1=b2=0，不應(yīng)該類似于m1=m2 =0嗎？
老師您好，我有一點(diǎn)點(diǎn)沒(méi)有搞懂這道題的邏輯，我明白就是在這個(gè)市場(chǎng)中，他的現(xiàn)貨價(jià)值是要大于期貨價(jià)值的，那我們根據(jù)那個(gè)無(wú)套利定價(jià)公式，那也不就是說(shuō)明S要大于F，那不就是證明S越大越好，那就是說(shuō)e越大越好，我有一點(diǎn)點(diǎn)不懂老師，他這個(gè)是怎么推出來(lái)的，謝謝
老師，13題還有一個(gè)問(wèn)題，就是我按照我的理解辦法，得出了遠(yuǎn)期是小于用定價(jià)得出的結(jié)果，即Se-r-q是大于F的，就是我本本上寫的，按理說(shuō)我應(yīng)該買期貨，賣現(xiàn)貨，現(xiàn)在我無(wú)法判斷買的期貨是誰(shuí)的？你前面講我把
Giving the appearance of low systematic risk 怎個(gè)解讀？ 1）對(duì)沖基金是低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 2） 對(duì)沖基金被錯(cuò)誤認(rèn)為是低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)圖中的排序賦值，如果x3=x4，二者的排序?yàn)?，那么下一個(gè)xi應(yīng)該排序?yàn)?還是5。
Hedging 屬於四種風(fēng)險(xiǎn)處理辦法的哪個(gè)
程寶問(wèn)答
