金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，請(qǐng)教，我在練習(xí)冊(cè)上看到這么一種算法，不知道是否可行？關(guān)于儲(chǔ)存成本，每個(gè)月0.0042，一年就是0.0042*12=0.0504，那么儲(chǔ)存成本率就是0.0504/0.7409=6.8%， 再求F
這里有一個(gè)奇怪的點(diǎn)：前一張圖片說(shuō)F分布的S1^2和S2^2也就是兩個(gè)樣本方差來(lái)自?xún)蓚€(gè)正態(tài)分布總體，后一張圖片顯示 分子分母是兩個(gè)卡方分布除以各自的自由度 我有些混淆 這兩個(gè)公式怎么不一樣啊
老師你好這裏的II和V不太明白，我不是應(yīng)該借入無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率去投資嗎？為什麼II是不正確的？
Treasury Collateral 是不是GC的其中一種例子？ 這個(gè)supply 是指市場(chǎng)上的供應(yīng)量嗎？還是Borrower 的抵押品數(shù)量少了？
有效市場(chǎng)假説的內(nèi)容不是關(guān)於價(jià)格能不能完全反應(yīng)historical/ public/ non-public信息嗎？和CAPM有什麼關(guān)係
這道題多問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，最小基差風(fēng)險(xiǎn)是要考慮long還是short 后再看s與f差值是取最大還是最小吧？因?yàn)榛顜?lái)?yè)p失還是收益與方向相關(guān)，而不是看絕對(duì)數(shù)值最小，對(duì)嗎？擔(dān)心價(jià)格下跌，是long 期貨，對(duì)應(yīng)是long hedge =short basis ，選差額最小的越好。請(qǐng)老師確認(rèn)
老師好，請(qǐng)看圖一，以期貨空頭現(xiàn)貨多頭為例，此處的T時(shí)刻總頭寸價(jià)值跟圖二的遠(yuǎn)期合約價(jià)值是類(lèi)似的概念嗎？雖然二者都有“價(jià)值”二字，但感覺(jué)從公式上看它們倆的思路不太一樣。且為何T時(shí)刻總頭寸價(jià)值中Ft可以和F0直接相減呢？此處不用考慮貨幣的時(shí)間價(jià)值嗎？
這個(gè)題目的真實(shí)市場(chǎng)回報(bào)是13.25%假設(shè)我用CAPM算出來(lái)是14%,2個(gè)相減等於-0.75<0,所以不投資,但是我不太理解是我用CAPM模型估計(jì)理論價(jià)格應(yīng)該是14%但實(shí)際市場(chǎng)上才13.25%,那不就表示該投資被低估了,我應(yīng)該要投資才對(duì)不是嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)圖中的排序賦值，如果x3=x4，二者的排序?yàn)?，那么下一個(gè)xi應(yīng)該排序?yàn)?還是5。
老師好，我問(wèn)的是習(xí)題冊(cè)的第344題。我記得f檢驗(yàn)我們只在聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)?zāi)抢镏v過(guò)。也就是在多元線(xiàn)性回歸的時(shí)候，需要這個(gè)聯(lián)合檢驗(yàn)。那么我看這道題里邊的兩個(gè)，我怎么感覺(jué)都很蒙圈，都不知道這個(gè)知識(shí)點(diǎn)。這個(gè)也是超綱了嗎？而且他那個(gè)解析里面我沒(méi)有看懂。您詳細(xì)解釋一下吧。
經(jīng)典題125頁(yè)266題:B選項(xiàng)，課上老師對(duì)于多元線(xiàn)性回歸多系數(shù)F檢驗(yàn)的自由度進(jìn)行了講解，對(duì)于單系數(shù)的t檢驗(yàn)自由度是怎么確定的呢（課上講t分布自由度的時(shí)候帶了一句，但是沒(méi)有具體的講解）。 還有一個(gè)問(wèn)題，t分布k大于3矮峰肥尾，怎么具體解釋呢？是因?yàn)榧夥宸饰策@個(gè)性質(zhì)的前提是方差相同嘛？
卡方分布是表示k個(gè)相互獨(dú)立，均服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的隨機(jī)變量的平方和，自由度為k，F分布是兩個(gè)卡方分布除以各自自由度的比率，應(yīng)用于方差分析，而t分布是在方差未知的情況下，根據(jù)小樣本來(lái)估測(cè)總體均值的一種分布，最后不管是哪種分布都會(huì)接近正態(tài)分布
老師，13題還有一個(gè)問(wèn)題，就是我按照我的理解辦法，得出了遠(yuǎn)期是小于用定價(jià)得出的結(jié)果，即Se-r-q是大于F的，就是我本本上寫(xiě)的，按理說(shuō)我應(yīng)該買(mǎi)期貨，賣(mài)現(xiàn)貨，現(xiàn)在我無(wú)法判斷買(mǎi)的期貨是誰(shuí)的？你前面講我把后面的貨幣當(dāng)成物體，那我現(xiàn)貨賣(mài)肯定賣(mài)后面的貨幣，正好和答案相反，為什么呀？謝謝了。
老師您好，為什么視頻中老師說(shuō)BPQ和LBQ是單尾檢驗(yàn)？我覺(jué)得它這個(gè)單尾想表示的意思和F檢驗(yàn)相類(lèi)似，并不是實(shí)際意義上的單尾，只是因?yàn)樗膕tatistics只能取大于零的數(shù)，才使得其是一個(gè)類(lèi)單尾檢驗(yàn)對(duì)嗎？假如題目給的置信水平是95%，那么我們?cè)诓楸頃r(shí)取2.5%吧？
老師 我看您之前的回答說(shuō)單因素模型并不會(huì)考慮非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，那難道多因素模型會(huì)考慮到非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？他們的區(qū)別不就是多了幾個(gè)F和beta嗎？公式末尾都是存在e的。那么請(qǐng)問(wèn)單因素和多因素的前提都是該投資組合不存在非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？
程寶問(wèn)答
