老師你好 我有點沒理解這邊0時刻的short hedge,short hedge不就是賣出一個futures嗎,為什么老師在講解的時候說0時刻short hedge 以F0的價格賣出?short 一個futures不是在1時刻的時候才會以在0時刻約定的價錢賣出嗎
老師,這道題中的“II”是怎么翻譯的?怎么就可以翻譯出,F檢驗可以用來找出,每個自變量單獨對因變量的解釋部分呢?我當時做題,沒看出來是“單獨”???就覺得,是自變量對因變量的解釋啊,覺得沒錯,就選了。問一下,咋看出來,是單獨的意思的?
用0.7323和0.7350對比,所以就是F >S0*e^rt,這個理論價格,是cash & carry,所以借美金,買CHF,賣期貨。這樣也是一樣的吧?謝謝。
老師,我一共兩個問題:1、backwordation的定義是S大于F吧?怎么老師講成了現(xiàn)貨價格下跌,期貨價格就下跌,就是backwordation???2、為什么石油這些商品正常情況下是backwordation?倉儲成本這些因素到底影響的是什么?之前基礎班講的是一般來講市場都是contango的呀
到底是N(-d1)=1-N(d1)還是N(-d1)=N(d1)-1???為什么兩個式子都有
到底是N(-d1)=1-N(d1)還是N(-d1)=N(d1)-1啊?為什么兩個式子都有
什么時候/n,又什么時候/n-1
為什么s^2=n/n-1乘以cap σ^2
關于分母是n 還是n-1 如何判斷呢
為什么判斷給出的n (0.5) n(0.25) 是單尾?
為什么是N-1而不是N
方差,自由度是n-1,為什么樣本方差的前面系數(shù)變成n/(n-1)?
老師,如果N(-d2)代表PD,那么N(d2)代表不違約吧?還有N(-d1)和N(d1)又代表什么
老師,資產x今天的收益率,是用U n-1 表示的嗎,不是用U n 嗎?(n 和n-1 是下標)
程寶問答