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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
Q44AB老師的解析是不是有問題？看了答案，理由是聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)要以F檢驗(yàn)為準(zhǔn)，老師解析的時(shí)候感覺這句話就萬(wàn)能了吧？她解析A的時(shí)候說后半句兩個(gè)pvalue都大于0.05才對(duì)是什么意思？解析B的時(shí)候說
中心極限定理里，標(biāo)準(zhǔn)誤的分母n，為什么不是抽樣次數(shù)?。?根據(jù)ppt的定義，是抽樣n次形成n個(gè)樣本均值（隨機(jī)變量）才對(duì)？ 老師說是樣本容量，就是每次我抽100個(gè)樣本構(gòu)成Xi。
老師，這個(gè)大數(shù)定理公式的左邊不就是E(Xi)嗎，為什么條件說的是E(Xi)恒等于u呢
N=DV01S/DV01F= 105,683/25 = 4,227。 由于組合的DV01為正，說明利率上升組合價(jià)值下跌，選擇的對(duì)沖工具要在利率上升時(shí)帶來收益，用收益彌補(bǔ)損失。 由于歐洲美元期貨價(jià)值和
老師，您好！我想問一下，德國(guó)金屬公司案例中，提到當(dāng)時(shí)原油價(jià)格下跌，原油期貨市場(chǎng)出現(xiàn)溢價(jià)，即S<F。是不是，對(duì)于任何商品期貨來說，如果其商品價(jià)格下降，都會(huì)出現(xiàn)期貨市場(chǎng)溢價(jià)的現(xiàn)象？還有，對(duì)于多頭期貨的
還是剛才2:57習(xí)題2： 1.算的是期貨價(jià)格，課件里F=S(1+R)^t是遠(yuǎn)期價(jià)格公式，為何能用來計(jì)算期貨價(jià)格？不是說期貨價(jià)格按照市場(chǎng)報(bào)價(jià)嗎？ 是因?yàn)轭}目中有“近似”這個(gè)表述嗎？考試遇到計(jì)算期貨價(jià)格
同一個(gè)公式，為什么這個(gè)題目中的Xi帶入的是value，而上傳圖片中題Xi帶入的是returns呀？
"finance its inventory for the purpose of making markets"這句話沒有理解，做市和為存貨融資有什么關(guān)系？這邊的做市具體指什么？
老師，想請(qǐng)教一下可否詳細(xì)講解一下2211frm金融市場(chǎng)與產(chǎn)品答疑直播，第三題債券的全價(jià)淨(jìng)價(jià)的兩個(gè)計(jì)算方法嗎？計(jì)算是一部份用計(jì)算器？一部份不能？還是全部用算式計(jì)算？
老師請(qǐng)問，Xi是某一次抽樣時(shí)，第i 個(gè)可能抽到的值？ xi是某一次抽樣時(shí)，第i個(gè)抽中的值？
老師，這里不應(yīng)該是Xi的均值的期望值是總體的均值嗎，里面那個(gè)E（Xi）=u不是吧
導(dǎo)致虧損的嗎，那不應(yīng)該是現(xiàn)貨大于了期貨了嗎，不應(yīng)該選D嗎。而且從基差風(fēng)險(xiǎn)的角度，在long futures的時(shí)候，有-F0-(S-Ft)嗎，如果按照答案說的contango，現(xiàn)貨小于期貨，那這個(gè)公式里的括號(hào)的值就會(huì)小啊，基差風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)小啊
老師，這里第一個(gè)公式是對(duì)i求和，公式里應(yīng)該是Xi，不是X1吧？原版書上這部分也是xi
t-test怎么檢驗(yàn)多重共線性，是把每個(gè)Xi的系數(shù)與Y進(jìn)行t-test嘛，這怎么得出這個(gè)Xi與Xj兩個(gè)相關(guān)性高？
老師，這里說的期望的計(jì)算方法有兩種，另一種是幾個(gè)平均，請(qǐng)問這個(gè)幾個(gè)平均中的∑Xi/n，是指自變量之合除以自變量的數(shù)量嗎？
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