金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
B選項(xiàng)，如果我往組合裏放一個(gè)β是100的stock，難道系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)被影響嗎
老師請(qǐng)問(wèn)第一條這里的conditional on the regressors Xi是什么意思？a mean of zero里的mean是條件期望？
excess return to MVaR表示每單位的超額收益所需要承擔(dān)的額外風(fēng)險(xiǎn)，不是應(yīng)該比值越小越好嘛？
FHLB也是從市場(chǎng)發(fā)債來(lái)取得資金來(lái)源，它們?cè)跄躱ffer lower than market interest rate? D的表述是客觀實(shí)證嗎？
老師你好這裏的II和V不太明白，我不是應(yīng)該借入無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率去投資嗎？為什麼II是不正確的？
的期貨，那么到了t時(shí)刻他們是不是一定相等？還有這個(gè)F0，我能不能理解就是期權(quán)當(dāng)中的k（只不過(guò)期貨中雙方必須進(jìn)行交易，而期權(quán)的long可以依據(jù)k決定行權(quán)或者放棄）
時(shí)，都沒有把30年期的STRIP包括在內(nèi)（table11-3里 0s of 5/15/40對(duì)應(yīng)的column 3是空的，而方程組里F3 0是對(duì)應(yīng)4.375s of 5/15/40這個(gè)債券的而不是0s
Treasury Collateral 是不是GC的其中一種例子？ 這個(gè)supply 是指市場(chǎng)上的供應(yīng)量嗎？還是Borrower 的抵押品數(shù)量少了？
有效市場(chǎng)假説的內(nèi)容不是關(guān)於價(jià)格能不能完全反應(yīng)historical/ public/ non-public信息嗎？和CAPM有什麼關(guān)係
這個(gè)題目的真實(shí)市場(chǎng)回報(bào)是13.25%假設(shè)我用CAPM算出來(lái)是14%,2個(gè)相減等於-0.75<0,所以不投資,但是我不太理解是我用CAPM模型估計(jì)理論價(jià)格應(yīng)該是14%但實(shí)際市場(chǎng)上才13.25%,那不就表示該投資被低估了,我應(yīng)該要投資才對(duì)不是嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)圖中的排序賦值，如果x3=x4，二者的排序?yàn)?，那么下一個(gè)xi應(yīng)該排序?yàn)?還是5。
過(guò)程中收到了coupon，抵消了我少買的債券，在t時(shí)刻完成交割，獲得了f-（So-I）*(1+rf)^t的收益。我的問(wèn)題是 既然我在0時(shí)刻買的債券要比t時(shí)刻要交割的債券要少，那么在持有期我收到了現(xiàn)金，如何
老師，請(qǐng)問(wèn)T分布中樣本S=N/（N-2）還是樣本方差=N/（N-2）
提問(wèn) 信用風(fēng)險(xiǎn)ppt105頁(yè)的那個(gè)公式之前老師手寫的筆記說(shuō) 沒有netting effect的時(shí)候EE = nσ/根號(hào)（2π）有netting 效果的時(shí)候EE = [n+n*（n-1）ρ]σ^2
老師，是不是這個(gè)N＜0就是short N份 futures，N＞0就是long N份 futurrs
程寶問(wèn)答
