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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
這道題可以用方差概念公式每個(Xi-Ex)^2 * P(Xi)加在一起算嗎？是因為這樣算誤差大所以用加入?yún)f(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的公式算嗎？
N=DV01S/DV01F= 105,683/25 = 4,227。 由于組合的DV01為正，說明利率上升組合價值下跌，選擇的對沖工具要在利率上升時帶來收益，用收益彌補(bǔ)損失。 由于歐洲美元期貨價值和
老師好，47頁的E（Xi）是總體均值嘛？還是樣本的？謝謝
我理解Xi是從總體中取出來的第i個樣本中的隨機(jī)變量的表達(dá)形式,老師視頻中說xi是總體中的隨機(jī)變量，到底該怎么理解呢？
老師，您好！我想問一下，德國金屬公司案例中，提到當(dāng)時原油價格下跌，原油期貨市場出現(xiàn)溢價，即S<F。是不是，對于任何商品期貨來說，如果其商品價格下降，都會出現(xiàn)期貨市場溢價的現(xiàn)象？還有，對于多頭期貨的
還是剛才2:57習(xí)題2： 1.算的是期貨價格，課件里F=S(1+R)^t是遠(yuǎn)期價格公式，為何能用來計算期貨價格？不是說期貨價格按照市場報價嗎？ 是因為題目中有“近似”這個表述嗎？考試遇到計算期貨價格
V（Xi）的計算過程，代入數(shù)據(jù)是不是寫錯了??？看不懂
導(dǎo)致虧損的嗎，那不應(yīng)該是現(xiàn)貨大于了期貨了嗎，不應(yīng)該選D嗎。而且從基差風(fēng)險的角度，在long futures的時候，有-F0-(S-Ft)嗎，如果按照答案說的contango，現(xiàn)貨小于期貨，那這個公式里的括號的值就會小啊，基差風(fēng)險也會小啊
請問，這個note上面的解答是否有誤呢，Xi=-0.01，mean=0.12，deviation為什么不是-0.11-0.12呢
老師請問第一條這里的conditional on the regressors Xi是什么意思？a mean of zero里的mean是條件期望？
老師講義這里式子(F0.5-1算這個式子)是不是有問題??？？跟前面公式不太一致??！我知道在這個表格里邊給的都是年化的利率。如果現(xiàn)在就好比知道了，0.5年的年化即期利率是0.94%，一年期的年化
，這個我大致可以理解。第二因為是半年解析，我既然算出了遠(yuǎn)期，我為什么沒用e的冪8%乘以0.25，再議1+r/2的冪2乘以0.25，就是我算的方框內(nèi)容2。第三我約定的K是寫在0時刻，算出來的F是寫到12時刻嗎？看我寫在紙上的算法。覺得有點怪，請老師指導(dǎo)。謝謝了
系數(shù)也統(tǒng)計學(xué)顯著，怎么比較誰更加統(tǒng)計學(xué)顯著？2、B選項，同上，百題講題老師也說了，系數(shù)有不顯著，所以不能說are，都顯著。我想問，就算系數(shù)都顯著了，能不能說，高的r方或者修正r方，可以說統(tǒng)計學(xué)顯著。3、D選項，百題講題老師說了個，F可以通過、t不能通過，是個啥意思？
這個很好理解啊，志固定市7.6，收浮動，但是浮動里面包含了2的固定，所以凈固定利率支出是5.6
老師好，我想問問套利者、投機(jī)者和做市者之間如何區(qū)分？（感覺我很容易混淆這三個概念）
程寶問答
金程問答