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請(qǐng)問老師，如果是卡方分布單尾的話，怎么區(qū)分從左看表還是從右看表啊
卡方分布小于等于檢驗(yàn)，拒絕域在右側(cè)尾巴。這個(gè)怎么判斷到底在左側(cè)還是右側(cè)呀？
請(qǐng)教老師指數(shù)分布的hazard rate是不是就是評(píng)級(jí)計(jì)算pd時(shí)講到的adr?
公共因子F和特殊因子Z都服從正態(tài)分布的話，X的期望是不是求錯(cuò)了…
如何查截距和各系數(shù)的95% 小的t分布？ 截距，各系數(shù)的自由度是多少？
老師，請(qǐng)問正態(tài)分布下，90 95 99置信水平下單雙尾Z值分別是多少呀？
正態(tài)分布的方差不是西格瑪?shù)钠椒絾?，為什么還要除以n，之前的有點(diǎn)忘了
請(qǐng)老師總結(jié)一下尾部參數(shù)大于、＝，＜0時(shí)，對(duì)應(yīng)的分布及尾部特征吧
老師，正態(tài)分布不是峰度等于3嗎？為啥這里的第三個(gè)也是對(duì)的
老師，當(dāng)n＞30的時(shí)候，我們查標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表嗎？查單邊還是雙邊呢
精 請(qǐng)問這道題是問標(biāo)的資產(chǎn)是股票的虛值看漲期權(quán)和標(biāo)的資產(chǎn)是匯率的虛值看漲期權(quán)在定價(jià)時(shí)，標(biāo)的資產(chǎn)分布用對(duì)數(shù)正態(tài)分布代替隱含風(fēng)險(xiǎn)中性概率分布后，價(jià)格的變動(dòng)嗎？那為什么股票那個(gè)高，匯率那個(gè)低？在虛值狀態(tài)，依據(jù)波動(dòng)率微笑，二者波動(dòng)率不都是變高的嗎？
老師B選項(xiàng) 是錯(cuò)在是股票價(jià)格是連續(xù)的 服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布 return是服從正態(tài)分布的是嘛。但是A選項(xiàng) 為什么是對(duì)的啊 有這條假設(shè)嘛 標(biāo)的資產(chǎn)不能產(chǎn)生現(xiàn)金流嘛？
B選項(xiàng)如果一個(gè)time series，是服從正態(tài)分布，那么它應(yīng)該也是一個(gè)白噪聲吧。均值，方差為常數(shù)，獨(dú)立同分布。其他的選項(xiàng)，都是說了白噪聲的其中一個(gè)，或兩個(gè)的條件。
老師您好，想問一下當(dāng)樣本容量超過30時(shí)，如果總體方差未知，應(yīng)該使用t分布去檢驗(yàn)，為什么能還能用正態(tài)分布去檢驗(yàn)?zāi)兀é椅粗行臉O限定理的運(yùn)用也要求已知總體方差。
蒙特卡洛模擬要生成隨機(jī)數(shù)，這個(gè)隨機(jī)數(shù)通常不是表示價(jià)格變化幅度么？那我假設(shè)價(jià)格變化符合正態(tài)分布，是不是就意味著蒙特卡洛模擬的結(jié)果依賴于假設(shè)分布呢？
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