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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
還是不太理解，多元回歸假設(shè)檢驗(yàn)的時(shí)候?yàn)楹斡玫氖?i class="highlight">F分布？而一元回歸用的是t分布？一元可以理解，原假設(shè)b1為0，那么就當(dāng)前面假設(shè)檢驗(yàn)里的平均數(shù)為0。但是多元假設(shè)這樣同理的話，不應(yīng)該也用t分布嗎？b1=b2=0，不應(yīng)該類似于m1=m2 =0嗎？
老師您好，我有一點(diǎn)點(diǎn)沒有搞懂這道題的邏輯，我明白就是在這個(gè)市場(chǎng)中，他的現(xiàn)貨價(jià)值是要大于期貨價(jià)值的，那我們根據(jù)那個(gè)無套利定價(jià)公式，那也不就是說明S要大于F，那不就是證明S越大越好，那就是說e越大越好，我有一點(diǎn)點(diǎn)不懂老師，他這個(gè)是怎么推出來的，謝謝
老師，13題還有一個(gè)問題，就是我按照我的理解辦法，得出了遠(yuǎn)期是小于用定價(jià)得出的結(jié)果，即Se-r-q是大于F的，就是我本本上寫的，按理說我應(yīng)該買期貨，賣現(xiàn)貨，現(xiàn)在我無法判斷買的期貨是誰的？你前面講我把
一元回歸分析里的t檢驗(yàn)自由度是n-k-1＝n-2嗎，查表的時(shí)候查自由度n-2的？
老師 什么時(shí)候除以n-1什么時(shí)候除以N 呢.在哪個(gè)PPT有具體的講解嗎？我的印象里之前學(xué)的一直都是除以n?？吹胶竺嬗欣蠋熡终f應(yīng)該除以N，有點(diǎn)迷惑
老師請(qǐng)問樣本方差中，標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)誤在計(jì)算時(shí)有時(shí)候需要除以n有時(shí)候除以n-1能否總結(jié)一下具體什么情況用n 什么情況用n-1
老師您好，這個(gè)地方講師是不是寫錯(cuò)了？ω^n項(xiàng)的表達(dá)式是不是應(yīng)該是λ^(n-1)ω1?所以等比數(shù)列求和是0項(xiàng)到(n-1)項(xiàng)還是n項(xiàng)
答案的sortino分母是乘1/n，但是教材是1/（n-1），請(qǐng)問以哪個(gè)為準(zhǔn)？
樣本方差和總量方差到底關(guān)系是什么，是除以n的平方還是n
樣本方差和總量方差到底關(guān)系是什么，是除以n的平方還是n
請(qǐng)問老師這里的Variance（S2）=90.13是用n/(n-1)*σ得出來的嗎
為什么這道題中12.30除√n，之后n就代表需要做的次數(shù)呢？
The Gaussian copula is limited to market risk applications because it requires (n*n) pairwise correlation parameters。這句話說的對(duì)嗎
老師，請(qǐng)問計(jì)算TE V時(shí)候方差公式的分母到底是用N還是N-1 ？
請(qǐng)問這題delta就是N(d_2)嗎？N(d_1)是什么意思啊
程寶問答
金程問答