全部 >
市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
根據(jù)老師上次解釋：當(dāng)T分布和正態(tài)分布方差一樣的時(shí)候，他是尖峰肥尾，其他時(shí)候是矮峰肥尾。但是書上這個(gè)圖畫的都是瘦尾呀，正態(tài)分布的尾巴，反而比他更肥。請(qǐng)問到底這個(gè)尾巴是不是有問題？是應(yīng)該像我畫的涂山一樣嗎？還有C D F這個(gè)圖到底畫的正確嗎？
老師，這個(gè)德國(guó)公司的對(duì)沖邏輯可以再講一下嗎？他之所以對(duì)沖不就是因?yàn)閾?dān)心未來的燃油市場(chǎng)價(jià)格高于期貨價(jià)格，然后自己會(huì)虧錢嗎？那為什么分析下來當(dāng)S確實(shí)大于F時(shí)，他的roll yield還是小于0還是對(duì)沖失敗呢？這個(gè)對(duì)沖的問題是出在哪里呢？
請(qǐng)問這倆圖是不是只能看出某一時(shí)刻期貨價(jià)和現(xiàn)貨價(jià)的大小關(guān)系，以及體現(xiàn)兩種價(jià)格最終收斂的趨勢(shì)，但看不出遠(yuǎn)月合約價(jià)和近月合約價(jià)的關(guān)系，任一時(shí)刻的F價(jià)和S價(jià)也沒有關(guān)系（因?yàn)椴恢肋h(yuǎn)期合約的期限）？
distribution of Xand Y is given by f(x,y)=k*x*yfor x=1,2,3,y=1,2,3.what is the probability that X+Y>5
yield是便利性收益一樣嗎？2.想問一下，b的選項(xiàng)是否在說有一種可能性在backwardation和contango之間，F=S0？ 如果有 那叫什么名字呢
老師，請(qǐng)教，我在練習(xí)冊(cè)上看到這么一種算法，不知道是否可行？關(guān)于儲(chǔ)存成本，每個(gè)月0.0042，一年就是0.0042*12=0.0504，那么儲(chǔ)存成本率就是0.0504/0.7409=6.8%， 再求F
這里有一個(gè)奇怪的點(diǎn)：前一張圖片說F分布的S1^2和S2^2也就是兩個(gè)樣本方差來自兩個(gè)正態(tài)分布總體，后一張圖片顯示 分子分母是兩個(gè)卡方分布除以各自的自由度 我有些混淆 這兩個(gè)公式怎么不一樣啊
請(qǐng)問put的行權(quán)概率是1-N（d1）還是N(d1)-1還是說兩個(gè)答案是一樣的，等于N(-d1)？
請(qǐng)問老師，這里面t分布的方差公式 n/n-2 , n代表是樣本數(shù)還是自由度呢？謝謝， 還有如何理解t分布的方差大于1
老師，如果這道題給了樣本容量n，那標(biāo)準(zhǔn)差還需要÷根號(hào)n嗎？
請(qǐng)問紫色圖上的N(D1),N(D2)的累計(jì)概率標(biāo)的正確嗎
權(quán)證的計(jì)算公式中M和N分別代表什么，這里的N為什么等于2
怎么解釋這里SER計(jì)算公式那是n-df了, 不是n-k-1嗎
請(qǐng)問這個(gè)題第一步計(jì)算N，N為什么是10，我覺得是11
做多元線性回歸時(shí)，是n＞30時(shí)查z表，n＜30時(shí)查t表嗎？
程寶問答
金程問答