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分布
相對于正態(tài)分布，kurtosis=4的圖像更集中，風(fēng)險不是更小嗎？為什么說肥尾的風(fēng)險更大？
老師這一題為什么不直接用0.001查表，是因為0.001太小了z分布表沒有嗎
這里講yt-1為什么和εt-1有關(guān)系呢，ε不是有自己的白噪聲分布嗎
老師能不能講講這道題，這里涉及到了Uniform 分布，應(yīng)該怎么算VaR和ES呢
老師，這個題中提前行權(quán)中計算怎么理解的？用的是0-1分布嗎？
信用風(fēng)險建模損失分布后為啥不用線性差值的方法求置信水平對應(yīng)的損失
為啥正態(tài)分布尾巴不是薄尾的？之前不是一直都說是薄尾嗎？
end user 這兩個偏好是說明什么？再有指數(shù)也好拖尾也好，為啥要用判斷瘦尾的gumble分布?。?
這一題計算ES的時候，是37.5而不是38，是因為uniform distribution是連續(xù)分布嗎？
老師可以問一下哪些部分會用到自由度這個概念嗎，就是除了分布查表的時候
老師，是不是只有參數(shù)法要求正態(tài)分布，蒙特卡洛和歷史模擬都不需要？
N等于30不就可以用正態(tài)分布了嗎，雙尾2.5%置信水平應(yīng)該是1.96啊
這題為什么不用泊松分布計算呢？什么時候用伯努利什么時候用泊松呢
可以看一下老師寫的下面卡方分布的關(guān)鍵值是不是雙尾的嗎？
請問指數(shù)違約那個，能否用泊松分布去解釋，當(dāng)k=0的時候，e^(-nanda*t)*nanda^k/k!=e^(-nanda*t)?
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