如果這題改成deep in the money put。 delta是不是-1。deep in the money put,delta=-1。deep out of the money put, delta=0。那這題的結(jié)果就發(fā)生變化了啊。為什么下面有的同學(xué)問，老師回答說不會(huì)呢。
利率和call put option是啥關(guān)系？一級(jí)怎么講的來著
bid-ask spread /市價(jià)為什么會(huì)等于均值？這里的市價(jià)跟mid -market price 是一回事么？如果是，那除出來不是等于spread的百分比形式么？那這個(gè)公式直接用正常情況下的來計(jì)算，不考慮波動(dòng)也OK吧
C選項(xiàng)，為什么可以呢
這規(guī)律現(xiàn)在也有嗎
所以他為了前就不用考慮之后可能會(huì)發(fā)生 擠兌Run 問題嗎？我記得上課時(shí)候是說Fed Fund可以用但是不建議直接向FED借？
老師，D還是沒懂
老師，能說一下Monte Carlo simulation，delta normal，historical simulation，bootstrapping各自的特點(diǎn)以及互相的區(qū)別嗎？
老師好，這題問的什么沒看懂，為什么市場利率低的時(shí)候會(huì)有損失
可以再詳細(xì)解釋一下BD選項(xiàng)嗎？什么依據(jù)？錯(cuò)在哪里呢？
老師，能否幫忙梳理下資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、融資性流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、trading risk，區(qū)別是什么嗎？謝謝！
麻煩老師把這一題4個(gè)選項(xiàng)都解析一遍，最好附上公式定理，謝謝
精 怎么判斷是價(jià)格高低估還是收益率高低估呢
這題第三個(gè)如果把correlation換成copula是不是就對(duì)了，copula是把非橢圓分布映射成橢圓分布的？
A為什么是對(duì)的？不是殘差條件均值為零，方差恒定嗎，這道題沒說是高斯白噪聲啊
程寶問答
金程問答