老師好，F(xiàn)ront不是正好滿足題干要求減少中長期波動，因為Front都是投資在近期的，也滿足后半句要求，即要流動性的訴求。
這題不用算加權(quán)平均的EL也能得出答案吧？！
老師好，請問B選項的兩個模型分別是什么意思？另外解析里這句話什么意思：The paper also detailed some difficulties with roll rate models, which estimate the rate at which loans that are current or delinquent in a given quarter roll into delinquent or default status in the next period. By not using the roll-rate model to model the near-term quarters, this could lead to poor predictive power farther out.
老師，這個題對應(yīng)的知識點在哪里
這題不理解橫縱軸，橫軸是被預(yù)測的未知分布縱軸是normal嗎？那如果是這樣的話舉例左邊尾巴是（未知分布2，normal 3），右邊尾巴（未知分布2，normal 1），所以跟normal比的話應(yīng)該是左邊瘦右邊肥？
老師PRA是啥啊??
德國金屬預(yù)期backwardation，所以買入近月合約期待能高價賣出，但是市場變成contango，到期基差擴大有虧損，跟stack and roll是啥關(guān)系？
為什么這題是long或short不重要？
老師，為什么非要用隱含波動率？
還有老師在講課的時候netting那節(jié)課提到，同產(chǎn)品同期限反方向的交易才能進行netting，為什么這里不是同產(chǎn)品也可以netting
文字里描述的是第二年利率是8、6、4，第一年利率是7和5??？
這個題怎么做呢，沒有視頻，沒有解析
老師，這個C選項，原油價格下跌，產(chǎn)品在全球市場上的競爭力上升，出口不是會增加嗎？這不是好事兒嗎
這道題目為什么不能用MOODY來算，結(jié)果不一樣...
老師你好，問題如圖二下方綠色筆所寫
程寶問答
金程問答