次可加性不是小于等于嗎，那為什么不能選大于呢？而且原來有道說明var沒有次可加性的例題，最后推出來也是組合大于兩個單獨(dú)想加啊
請問使兩家銀行的財(cái)報(bào)互相可比是什么意思？還是不太明白為什么要減少loan loss reserve
第一，信用風(fēng)險(xiǎn)敞口是如果在對方違約的時(shí)候，我會虧多少錢？1.既然合約價(jià)值已經(jīng)負(fù)數(shù)了，那合約的敞口不應(yīng)該是為零嗎？2.變動保證金交出去了，這個-40怎么理解？是指交出去了40，還是說現(xiàn)在變動保證金的價(jià)值就變成了-40？好難理解。。3.初始保證金是雙方都交的，那么考慮了交出去的初始保證金3百萬，為什么不考慮？對方交進(jìn)來的初始保證金300萬？是因?yàn)槌跏急ＷC金不能凈額嗎？ 第二，1.如果按照上課講的，融資敞口等于合約價(jià)值減去保證金。36-40-3=-7，賦值的話代表融資的Benefit，可以再押對嗎？那為什么這里是正7，作為敞口？2.如果可以再抵押的話，已經(jīng)交出去的押品怎樣才能讓我再抵押？還是對方再押
1.題干開頭說了壓力下的，后面說了正常條件下的，為啥采用了后者? 2.關(guān)于1.5這個數(shù)字的意義，為啥除以20，還是不太明白?
這個8年后的利率可以這樣算嗎？算出來半衰期是11.6年，計(jì)算8年后的利率，因11.6年的利率為3.35+0.5*(4.55-3.35)=3.95，只有A的3.81符合，所以選擇A
老師您好！這道題不太懂在考什么。。兩個疑問點(diǎn)：1、這個risk budgets are proportional to the information ratio有沒有什么特殊含義？還是說就是看看歐米噶i那個公式用的對不對？2、A選項(xiàng)直接看的話，有兩個資產(chǎn)有超額收益，直接放到Benchmark上，確實(shí)感覺沒有最大化收益，如果說只考慮收益是不是就對了？3、如果就這道題目問是不是optimal組合，有辦法判斷么？沒有beta，只能從MVaR出發(fā)
c選項(xiàng)在教材哪個地方？
課件里risk neutral 考慮了當(dāng)前市場，包括風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，老師講B選項(xiàng)又說是風(fēng)險(xiǎn)中性，該如何理解？我蒙了
這道題考察的是futures price的計(jì)算步驟。麻煩老師詳細(xì)講一遍吧？中文的
什么叫做sold federal funds?這個如何影響流動性？
還是沒太理解，當(dāng)時(shí)美元短缺導(dǎo)致的這個basis的存在，這個是會體現(xiàn)在我進(jìn)行這個CIP協(xié)議的時(shí)候會更貴嗎
老師好，請問這道題的D選項(xiàng)模型驗(yàn)證是模型開發(fā)者去做的還是使用者去做的？
老師，這個地方說反了吧，逐步轉(zhuǎn)向標(biāo)準(zhǔn)法啊
老師你好，為什么statement I不是model risk呢？
講宏觀因子的時(shí)候不是說經(jīng)濟(jì)增長放緩或者差的時(shí)候，risky asset表現(xiàn)都不好，但國債是例外么？這不就是B么
程寶問答
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