為什么不是CVar
答案解析中的0.6 和0.4怎么得到的？
精 老師為什么A不能選,avoid, transfer不是risk management 的basic choices 嗎
二叉樹不是利率上升或下降，然后根據(jù)預(yù)期利率和概率折現(xiàn)，為什么說用的是無風(fēng)險(xiǎn)利率。選c而不是選D
請(qǐng)問為什么相關(guān)性下降，兩方都虧錢呢？沒太明白
老師，yt-1是滯后項(xiàng)，et-1是隨機(jī)游走項(xiàng)，是嗎
老師，這個(gè)公式是在哪里講過呢？怎么理解？ 另外就是我計(jì)算的時(shí)候是借助了APT公式得到組合收益率的表達(dá)式，可不可以這樣理解呢？
為什麼本題不能選D?
請(qǐng)問這個(gè)題目是不是也違反了Principle 4 (develop risk appetite and tolerance statements). C選項(xiàng)錯(cuò)在哪里呢
老師，如果III：從歐洲股票切換到亞洲股票不算風(fēng)格漂移的話，那我覺得IV：增加對(duì)印度市場(chǎng)的配置也不應(yīng)該算啊，因?yàn)榧哟笥《仁袌?chǎng)的配置也可以理解成從別的地區(qū)的股票切換倉(cāng)位到印度市場(chǎng)?。窟@個(gè)應(yīng)該如何理解？
gross notional outstanding是什么意思？
Q其他三項(xiàng)錯(cuò)在哪里
B選項(xiàng)為啥不對(duì)呢？
spread payments approach 和Gaussian copula具體操作老師再講一下，謝謝
最后一個(gè)有點(diǎn)搞笑吧，如果波動(dòng)大，是凸性大的收益更高啊。
程寶問答
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