mPoR指的是我賺錢，有credit exposure時，要求對方交collateral。所以時間長度從margin call開始到close-out結(jié)束。所以不包括post collateral，只包括receive collateral? 另外settlement和grace period分別指什么？
為什么會存在操作風(fēng)險？我不懂哎···
日間流動性的control難道不是treasury部門么，為什么是三道防線，不太理解，謝謝。
這是frm2的題吧？怎么在frm1的每月題庫里看見了
錯誤選項為啥不選C
最小一乘法現(xiàn)在還在考綱嗎？這題算超綱嗎
ABC解釋下
power of law是什么啊，這種題目考試也會考的嗎，怎么感覺沒印象
解釋一下d為什么正確
2.33對應(yīng)1%的違約概率已經(jīng)是標準正態(tài)分布的分位數(shù)，為什么還要標準化一次呢？
這個為什么是÷2不是3呀，我記得筆記上面是÷n
這個題的相關(guān)知識會在強化班講嘛
精 老師，APT公式課上講的不是=rf+beta1*F1+beta2*F2+beta3*F3......(F代表risk premium), 為什么這里的公式變成了=原來預(yù)測收益率+beta1*(factor1預(yù)測值)+beta2*(factor2預(yù)測值)......
為什么insurance不在hedging的范圍內(nèi)啊，那insurance在什么范圍內(nèi)和hedging的區(qū)別是什么
老師。D的 an open repo是啥呀？if it wants to lend cash for an extended period, engages in an open repo。（是說不斷展期的repo嗎？感覺沒學(xué)過open repo呀）
程寶問答
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