和capital ratio大于等于8%的那個公式一起理解的話，Basel要求所有的資本要求都是RWA*8%。那為什么這里的操作風險乘的是15%呢？MRC直接給了值之后就可以不用乘系數(shù)8%了嗎？
老師您好，B和C不需要做嘛？
老師好，能詳細解釋一下WML/UMD、HML、SMB嗎？
這個答案實在太牽強了，請問答案的出處在哪里？原版書/講義有提到嗎？
incremental VAR的公式不是Mvar*Wa嗎，為什么這道題的解析里寫的是Mvar*P啊
C怎么錯了呢？
6.01%是怎么來的？為什么不是6%?
為什么Var是35呢，95%*100，第95個數(shù)是55呀，？ES怎么算呢??
應該用t-1的收益率啊
老師，為什么這道題，第二個對沖工具前邊需要乘以2？而不像第一個工具那樣只乘以1？
煩老師這一題能再詳細點解答一次，謝謝啊。還有主要有幾個疑惑的地方：1、seasoned 5.5%這個不是季度利率的意思，是年度利率嗎？2、通過計算機算出來的PMT我理解為每月該還金額，但是后面計算prepayment時候beginning balance用20million來當做計劃歸還本金，這個不太懂？
為什么B選項，標準誤會更大呢？
真題會出現(xiàn)這種題型嗎，就考查會不會查表
這一題 ABD都是正確的嗎？都是ERM的手段？ 只是基于題目針對風險惡化才選擇C？
為什么要用卡方分布呢，這個周琪老師的基礎課根本沒講啊
程寶問答
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