金程問(wèn)答
老師您好，call future不算轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)工具里的衍生品嗎？它不轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)嗎？
我記得周老師上課講的使用信用額度是不需要利息的呀？
老師你好，可以詳細(xì)解釋下這題嗎？還有對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)
C沒(méi)有懂錯(cuò)哪里，能再解釋一下嗎？
我聽(tīng)了一下老師的解題思路，反而覺(jué)得更難理解了，尤其是那句the forward spot curve is upward-sloping這句話(huà)在這個(gè)題里說(shuō)和沒(méi)說(shuō)有什么區(qū)別呢？如果只看后半句libor trending down收的浮動(dòng)少了,A(BNP)吃虧了（收浮動(dòng)方）。B（Credit Argicole）的交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)不就因此上升了么。這么理解有沒(méi)有問(wèn)題？
請(qǐng)問(wèn)老師，流動(dòng)百題46題選項(xiàng)bcd說(shuō)的報(bào)告講義上沒(méi)有展開(kāi)說(shuō)，煩請(qǐng)老師介紹一下它們的特點(diǎn)，謝謝
delta-normal(Var)的本質(zhì)是算portfolio的Var對(duì)嗎？因?yàn)閜ortfolio是單個(gè)資產(chǎn)的泰勒展開(kāi)式
這個(gè)題看不懂，可以詳細(xì)的解析一下嗎
老師，第二個(gè)算式是什么意思，沒(méi)有看懂，請(qǐng)解答一下 謝謝～
請(qǐng)問(wèn)這題C選項(xiàng)是一個(gè)優(yōu)點(diǎn)嗎
這個(gè)題表里給出來(lái)的是歷史100天的數(shù)據(jù)，Over the following 10 trading days，是說(shuō)又過(guò)了十天，最后題目要updated ES，所以要從原表中剔除最old的十天，把滾進(jìn)來(lái)最新的十天數(shù)據(jù)跟原來(lái)的90個(gè)數(shù)據(jù)合一起重新排序，然后再?gòu)男屡判虮砝锶S？是這個(gè)解題思路不？
精 可以解釋一下這個(gè)題嗎,什么是Ex dividend
每個(gè)選項(xiàng)說(shuō)一下謝謝
老師您好 可以寫(xiě)一下cov（ax＋by，cx＋dy）的 公式嗎
C選項(xiàng)那個(gè)期權(quán)怎么理解
程寶問(wèn)答
