百題第18題，請解釋一下par yield是什么東西？
cash flow的計算是需要乘以D的啊，但是老師說C里面考慮了Duration是不對的
40題II怎么計算duration為10 的付息債權的到期時間，為啥至少是13年？
老師好，112頁，我有個淺顯的理解，請老師看看對不對。acf是滯后h期的相關性（不去除一系列反應的）；pacf是滯后h期的去除其中一系列的反應的相關性？謝謝
問題1，見圖一和圖二，64頁練習題，d1直接用ln(10/9)，為什么9不用按老師的k·e^﹣rT來計算呢，而直接代入9？問題2，k和k·e^﹣rT如何用？問題3，見圖三。老師推導講義上的公式時是用老師自己習慣的寫法s/k·e^﹣rT去推導出講義上的s/k，可是如果按講義上歐式期權價格d1,2的寫法，又如何推導出講義上有分紅期權d1,2的公式呢？
這塊始終在想老師講的對嗎，ro=1時，說明各風險之間是高度相關的吧，在這種情況下還怎么分區(qū)計算呢，只能是一起算整體才對吧？ro=0，說明不相關，才有可能分區(qū)計算吧……
不用規(guī)劃求解得到的是4.999，為什么選擇b
P(1)不應該是（1/4）*（3/4）^5,為什么前面還要乘6
老師你好 你幫我看看這道題吧，我并不太懂它要表達的意思
請問計算器是不是買金程app里面的德州計算器，300塊那款就可以了？
老師好，90頁，完全多重貢獻性的問題如圖，謝謝。
老師您好，市場百題的31題我還是不太明白，風險經(jīng)理擔心的是什么問題?謝謝老師
這道題根據(jù)forward price=s*（1＋r）^t來計算遠期價格，最后用遠期和現(xiàn)貨價格比較，但是書本上說是比較期貨和現(xiàn)貨的價格，（不是遠期和現(xiàn)貨比較），從而得出是backwardation還是contago市場，這個能混用么?
老師好，能不能以這道題為例，給我講講keyrate01和他的duration怎么算呀，我筆記沒找著，或者和我說說相關視頻在哪里也可以，謝謝老師
老師，第7題，不求b的值可以嗎
程寶問答
金程問答
