金程問(wèn)答
老師，我不懂這道題是什么意思
這一題中，為什么不是forward在場(chǎng)外交易所以風(fēng)險(xiǎn)更高，所以要求利率更高?
老師，用股指期貨對(duì)沖股票風(fēng)險(xiǎn)N算出來(lái)一般都是負(fù)數(shù)吧？應(yīng)該怎么理解這里的正負(fù)號(hào)呢？
我記得之前老師說(shuō)了兩句口訣來(lái)記funding liquidity risk和trading.....的，是哪兩句來(lái)著
請(qǐng)問(wèn)這道題，歷史模擬法更可能提供一個(gè)精確的估量在VAR上，相對(duì)于參數(shù)法來(lái)說(shuō)。那么不是應(yīng)該是成熟市場(chǎng)的大量數(shù)據(jù)才對(duì)嗎？應(yīng)為成熟市場(chǎng)的數(shù)據(jù)更準(zhǔn)確，大量數(shù)據(jù)也是會(huì)更準(zhǔn)確。新興市場(chǎng)的少量數(shù)據(jù)不具有代表性，不能用來(lái)估計(jì)VAR的吧。
老師我的做法為啥錯(cuò)，請(qǐng)問(wèn)用二叉樹(shù)的方法做的完整步驟
老師 if we used a normal distribution of returns to model asset prices over time, we would admit the possibility of returns less than -100%, which would admit the possibility of asset prices less than zero. 這句話怎么理解呢？
老師， normal 和 lognormal distribution的公式會(huì)有相關(guān)計(jì)算題嗎
326 為什么不能將L+30BP算近來(lái)？
老師好！請(qǐng)問(wèn)Q35中，1.單尾的2.33是要記住的嗎？除此之外，單尾的其他數(shù)據(jù)還要記住哪些？2.在Q34題，得出的數(shù)據(jù)是Higher的，是不拒絕的；而在Q35題，得出的數(shù)據(jù)也是Higher，但是是拒絕的。請(qǐng)問(wèn)能說(shuō)一下對(duì)于分別單尾和雙尾，什么情況下拒絕，什么時(shí)候不拒絕嗎？謝謝！
老師，這個(gè)問(wèn)題不是問(wèn)最后收到多少錢(qián)嗎？題干說(shuō)收到是固定利率，支出浮動(dòng)利率，為什么要算浮動(dòng)利率是多少？
這題的幾個(gè)選項(xiàng)分別指的是什么樣的對(duì)沖，可以具體定義或者舉例嗎？謝謝老師啦！
按照解釋，D是對(duì)的啊，第二類(lèi)錯(cuò)誤最小，power of test最大，為什么答案是錯(cuò)的？
沒(méi)太明白題目的意思 可以說(shuō)明一下題干和選項(xiàng)和相應(yīng)知識(shí)點(diǎn)嗎 感覺(jué)沒(méi)有學(xué)過(guò)呢
可以解釋下這題嗎？沒(méi)怎么看懂，謝謝老師
程寶問(wèn)答
