請問老師，這個題目，為什么不用考慮expected return呢？
老師你好，求解50
老師你好，求解78
從公式fwd rate=fut rate-波動率*t1t2/2，可以看出fwd rate恒小于fut rate，也就是說fwd price恒大于fut price？ 但又說s和i正相關(guān)的時候期貨價格大于遠期價格，負相關(guān)時相反，到底是怎么一回事？ 另外，能不能詳細講一下為什么s和i正相關(guān)的時候期貨價格大于遠期價格。
老師請問這題每份future的面值怎么知道是10w 報價是100的？
老師，385題D選項為什么要強調(diào)是ATM？
為什么25題答案是IncrementalVar而不是CVar呢？
如圖，Pt與市場利率的關(guān)系為什么是反向變動的？
請問第二個為什么就不能用reverse stress tests呢
12題 問套利機會 為什么不用考慮box 的期權(quán)費？
第八題 cd 選項中at the money 是否要參與考慮？
請問這題怎樣算出來？
那個β的＋沒有顯示
41題，請問在算FRA的題里的利率都是默認(rèn)連續(xù)復(fù)利嗎？我是以為這道題除了3.75其他的都是離散的，所以我是把連續(xù)復(fù)利的3.75折回了離散復(fù)利再和用3.25、3.5算出來的f減一下，大概得到C選項
老師，不太明白這個crash metrics是具體怎么使用的，感覺兩份講義的公式不同？
程寶問答
金程問答