為何買回債券的時(shí)候報(bào)價(jià)也要計(jì)算一個(gè)0.1667的ai呢
這個(gè)的pmt是怎麼算的？
老師您好，我對于Eurodollar futures有一些疑問，還要麻煩您幫我看看下面的時(shí)間軸有沒有錯(cuò)（研究對象是short方）。 1. Eurodollar futures的price和value是等價(jià)的嗎？ 2. 市場利率上升，合約價(jià)格下降，指的是在交割日對約定時(shí)段的即期利率上升嗎？ 3. 這個(gè)過程中short方是怎么得利的呢？是通過在市場上用Pt買入期貨，再以P0賣出期貨，賺取其中差價(jià)(P0-Pt)嗎？
請問這道題，如果擔(dān)心收到的GBP價(jià)值下跌，那么應(yīng)該是買入一個(gè)看跌的障礙期權(quán)吧，為什么C對呢？
63題還是有些沒聽明白～
想問下為何clean price 會比0時(shí)刻的1043更便宜？
三階導(dǎo)部分，為什么是負(fù)數(shù)？是+y三次方，應(yīng)該跟y變化是同向??？
為什么N可以用小數(shù)？以及為什么這樣算出來的是clean price？
額第四門強(qiáng)化課講義上的EWMA和GARCH模型在視頻中那幾頁都沒有講 請問是不重要了直接跳過嘛？
請問一下這道題怎么做的呀 養(yǎng)老手機(jī)和梁老師都沒講 老師可以把過程發(fā)一下嘛 我自己做出來和答案對不上
老師，61和64題里的自由度和估計(jì)參數(shù)的個(gè)數(shù)之間，是什么關(guān)系或者有什么聯(lián)系，謝謝!
老師，A和B區(qū)別是什么？謝謝！
老師，79題我一點(diǎn)思路都沒有，答案也看不懂，請老師指導(dǎo)。
老師，不太理解第九題所說的方程法該如何列式子？答案解析是不是有些問題呢？
請問下，23題中，不應(yīng)該是Duration對損益的影響最大嗎？答案是不是應(yīng)該是D
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