金程問(wèn)答
老師為什么CD推A概率不是乘p×p
這個(gè)題只是position頭寸對(duì)沖嗎？所以沒(méi)有用到股票價(jià)格，可以這么理解嗎？ 還有delta是option的delta,為什么還要乘以每份option含有多少份stock，算delta的頭寸不應(yīng)該只需要乘以option的頭寸嗎？請(qǐng)老師解答一下。
前面說(shuō)uncorrelated,后面又說(shuō)有自相關(guān)性，不是矛盾了嗎？
77題還是沒(méi)聽(tīng)懂老師的想法，老師能再講一遍嗎。。
沒(méi)太聽(tīng)懂觸發(fā)市價(jià)委托，和市價(jià)委托的區(qū)別是在于參與的是真實(shí)交易嗎？
能解釋一下99題么？
能不能換老師，瘋了
請(qǐng)問(wèn)老師，圖中這道題有分紅的AC，這個(gè)紅利D應(yīng)該是不用再進(jìn)行折現(xiàn)了吧？只需要把持有到期的收益折現(xiàn)到這個(gè)時(shí)間點(diǎn)上兩個(gè)做比較就可以了吧？老師是不是筆誤了？
老師， treynor greater than market, while Sharpe less than market， 說(shuō)明什么？
這道題我算出來(lái)的是D, 按著老師說(shuō)的算不出B，老師能一下解題的過(guò)程嗎？
能解釋一下411么
想問(wèn)一下為什么對(duì)于long方來(lái)說(shuō)，convexity是好處？
請(qǐng)問(wèn)為什么拿put價(jià)格乘以10million呢，不是太懂
老師，能解釋一下ACD為什么是對(duì)的嗎？Futures的Delta是多少?。可险n好像沒(méi)講過(guò)呢
老師我已經(jīng)完全糊涂了。請(qǐng)問(wèn)BSM中都是用rf來(lái)計(jì)算的價(jià)值，那BSM是不是用的風(fēng)險(xiǎn)中性r？ 那實(shí)際使用時(shí)候?qū)嶋H收益率r是real world的r嗎？ 還有風(fēng)險(xiǎn)中性PD和real world的PD與風(fēng)險(xiǎn)中性rf和實(shí)際收益的r是什么關(guān)系？??
程寶問(wèn)答
