金程問(wèn)答
老師 請(qǐng)問(wèn)這道題為什么是sell不是buy呢
請(qǐng)問(wèn)老師這道題求PD＝0.12和hazard rate有什么關(guān)系，為什么不能用0.12直接算CVA
老師您好，如果題干給的VaR是%的VaR是不是就要乘上權(quán)重了？
老師好，請(qǐng)問(wèn)如果是put會(huì)是什么情況呢？
老師 可以再解釋一遍d1 N（d1) N(d2)各自的經(jīng)濟(jì)意義嗎？
老師您好，這個(gè)0.65表示的是每一份call option的delta是0.65，那計(jì)算總的call option的delta應(yīng)該要乘上option的份數(shù)啊，為什么乘的是equity的份數(shù)？難道每一份call option的underlying就是一份equity嗎？
問(wèn)一下老師這個(gè)置信區(qū)間包括的都是總體的beta嗎，為什么呢
為什么Roland也對(duì)？只包含一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法？
老師請(qǐng)問(wèn)B選項(xiàng)可以在解釋下嗎？Novation是結(jié)束一個(gè)合約再新開(kāi)一個(gè)，答案中的合并怎么理解
請(qǐng)問(wèn)老師 這道題第一句話對(duì)是不是因?yàn)閞f上升所以波動(dòng)率上升，所以equity價(jià)值上升？ 第二句話，d2如果只受到r實(shí)際收益率影響的話，那實(shí)際資產(chǎn)收益率里是不是也包含rf加上風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，那么rf上升為什么d2不受影響呢
老師 請(qǐng)問(wèn) 這里D把long改成short就對(duì)了嘛？感覺(jué)還是不對(duì)，因?yàn)槲艺J(rèn)為up and out option不一定會(huì)不會(huì)被敲出，所以不能判斷delta和vega的正負(fù)。請(qǐng)問(wèn)可以這樣理解嗎
老師，第50題按季付息換成連續(xù)復(fù)利不是畫(huà)圈這種算法嗎？為什么我得不出答案這種解法，有點(diǎn)迷茫，老是在連續(xù)到季度的轉(zhuǎn)化上出現(xiàn)差錯(cuò)。
為什么除以δm的平方而不除以δmδs
老師您好，4.4.1.3后面那個(gè)式子是不是少了一個(gè)負(fù)號(hào)？為什么不是e^-(r-q)t?
老師，47題問(wèn)的是什么意思呀？
程寶問(wèn)答
