這一步是什么，希望講詳細(xì)一點
老師，實際收益率14%，理論收益率15%，說明實際收益率沒有達(dá)到理論收益率，但是用這個作為評判是否買入的標(biāo)準(zhǔn)是不是武斷了些呢？如果市場同類產(chǎn)品的實際收益率為10%，那這個產(chǎn)品不就值得買了嗎？還是說這個只是針對做題？
該ratio根號里1/N—1怎么理解
老師 可以麻煩幫忙解釋一下為什么是這四個公式嗎？ 其中為什么美式看跌的 lower bound 沒有折現(xiàn)？ 猜測是因為如果股票價格降到0 那么美式看跌就直接行權(quán)了，所以比較特別，但是為什么美式看漲要折現(xiàn)？ 此外，前三個折現(xiàn)的原因是因為 要用執(zhí)行價是一段時間以后 和現(xiàn)價對比噶差所以要折現(xiàn) 是這個原因嗎？ 但是，為啥 美式看跌就不折了 這里比較蒙圈 求賜教 謝謝
請問老師 這道題不是考慮 利率上升 價格變低 是反向關(guān)系的嗎？ 覺得 floating 和 fixed 都是interest rate 所以算賺錢還是虧錢 應(yīng)該是反相關(guān)的吧？ 但是 又覺得 swap價值是notional 乘以利率直接算出來的。這種角度理解的話 能和答案思路匹配。 但是求問第一種考慮方法哪里不對？求賜教
請問老師 加上倉儲成本這里， 是如第二行公式在標(biāo)的資產(chǎn)S0上加上倉儲成本？還是如第一行公式最后加上成本或者減去收益呢？ 老師寫的兩個公式完全不是一個概念，看視頻講解是按第二個帶到的答案。那第一個公式是什么意思？是寫錯了嗎 求老師詳細(xì)解答 謝謝
請問老師 把每月的便利性收益 變成每年的 直接就乘以12 就行了嗎？為什么 而利率的換算卻是(r/m)的m次方這樣換算？
delta t (步長） 為什么是3/12
為什么TYPE I的概率就是α？之間存在什么聯(lián)系？
請問： I。 為什么不可以用 1.8平方*5.76% 來算 variance of R（Hirauye）?
第三種risk怎么跟基差掛鉤啊，基差風(fēng)險不是期貨里面才會出現(xiàn)嗎，這個怎么解釋？
題目問的是等于或小于8題，但是二項分布算出來的不是等于8的幾率嘛？
老師請問一下，為啥最后要除step one出來的價格呢？而不是step two的價格，不是要求的是step two的變動嗎？
貝塔 是如何推導(dǎo)的呢？ 做題發(fā)現(xiàn)不會 反回來聽也沒講。有covariance 和correlation兩種表達(dá)式
怎么比較
程寶問答
金程問答