UBS的案例之前做題時候記的筆記是：因為對long-dated option的correct valuation才導(dǎo)致失敗的。怎么和如圖示講解不一。求賜教
credit spreads widen following recent bankruptcies為什么是market risk
老師，535題，overnight var是什么意思呢，謝謝。隔夜為什么是一天不是兩天呢。
正常情況下一般市場上不就應(yīng)該是contango 嗎？不就是因為期貨的市場價格下跌了，才虧損的
D項應(yīng)該是愛爾蘭銀行啊，不是法興
這前三個是用什么系數(shù)衡量呢？謝謝
老師這個題為什么要先標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)化呢，解析里說的分位點(diǎn)是什么意思
老師，麻煩講下這道題。
既然他是快到期的接近at the money 為什么不選D呢 theta的影響不應(yīng)該是非常大嗎
既然他是快到期的接近at the money 為什么不選D呢 theta的影響不應(yīng)該是非常大嗎
老師，能否詳細(xì)解答下這道題146
老師您好，這道題將EUR作為標(biāo)的資產(chǎn)，那么題目第二行應(yīng)該寫作USD/EUR=$1.280吧？
為什這題不是非正態(tài)小樣本然后不能估計呢？
請問老師 a的 條件正太分布 是什么？ 網(wǎng)上也沒查到解釋
老師這道題中，第三部追加的保證金應(yīng)該怎么求？
程寶問答
金程問答