老師，我想請(qǐng)問一下89題的A選項(xiàng)，視頻里老師說call option的呆他一定大于0，所以就把A排除了。但是short call option 的呆他就是負(fù)的呀，而且題目也沒告訴你是買還是賣，這個(gè)怎么解釋？
老師，麻煩您先看一下圖片。我想請(qǐng)教一下第54題和18題匯率表達(dá)方式的問題。我感覺表達(dá)的方式一樣，可是轉(zhuǎn)換過后就不一樣了。我就是按照18題括號(hào)里的匯率表達(dá)方式做的54題，導(dǎo)致我54題寫錯(cuò)了。
老師，96題還是不明白，考察的點(diǎn)是什么，zero-coupon為什么payoff是K，不是應(yīng)該到期價(jià)格和買入價(jià)格一樣，是0嗎？
請(qǐng)問老師，CCB和CB兩個(gè)，是不是都是只能加在一級(jí)資本里的核心資本中去，而不能加在一級(jí)資本里的附屬資本和二級(jí)資本中去的呢？是不是CCB是強(qiáng)制必須要增加的，而CB是由當(dāng)?shù)氐谋O(jiān)管機(jī)構(gòu)來決定是否需要增加的呢？
請(qǐng)問老師，call的價(jià)值是不是和無風(fēng)險(xiǎn)利率呈現(xiàn)一個(gè)正相關(guān)的關(guān)系？
為什么最后一期要加300m，interest rate swap不是不交換本金嗎？
他不是說bullet bond嗎
老師 請(qǐng)問期貨的每日盯市盯的期貨價(jià)格準(zhǔn)確定義是啥？是一個(gè)相對(duì)于現(xiàn)貨價(jià)格的、一直在變化的、在某一個(gè)到期日交易的未來價(jià)格嗎？然后你以某天的某個(gè)期貨價(jià)格簽期貨合約、它就是你的合約執(zhí)行價(jià)嗎？期貨價(jià)格和期貨合約價(jià)是不是同一個(gè)東西？應(yīng)該是現(xiàn)有期貨價(jià)、然后你簽約了 它就變成你的合約價(jià)了吧？
這道題按老師這么算最后沒有選項(xiàng)里的數(shù)，請(qǐng)問哪里出了問題？
題目顯示V>0, theo<0, 如果對(duì)沖，需要V<0,theo>0,C選項(xiàng)就是V<0,theo>0,為什么不選C?
請(qǐng)問information ratio里面的E（Rb）是benchmark的收益率，那和jensen里面的capm收益率是不一樣的對(duì)嗎，所以IR計(jì)算公式阿爾法/TEV的阿爾法并不是jensen alpha對(duì)么
請(qǐng)問老師為什么第六題的情況下YTM要小于zero rate呢？付息債券不應(yīng)該比零息債券的yield高嗎
老師，這個(gè)題目的答案用的0.12的利率折線，老師上課用的是0.03的利率折線，關(guān)于這個(gè)折現(xiàn)利率，1個(gè)月不是應(yīng)該是十二分之一，四個(gè)月的十二分之四嗎？有點(diǎn)混亂，在用利率折線的時(shí)候，這個(gè)利率是年化不需要處理嗎？
83題，F(xiàn)und C。也是滿足題干條件的呀。拒絕0%，不拒絕0.5%
請(qǐng)問老師，這道題是計(jì)算CVA嗎，不是說用spread的方式來算嗎，為什么是500bp*0.4%就可以計(jì)算出來呢，周琪沒有講清楚，請(qǐng)老師予以解釋為感，謝謝
程寶問答
金程問答