金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師，這道題的C選項(xiàng)，可不可以從這一面去進(jìn)行相反的理解：油價(jià)下跌，收入少了，那么物以稀為貴，相對(duì)應(yīng)地就說(shuō)明這一國(guó)的貨幣會(huì)升值呢？
老師，我想請(qǐng)問(wèn)一下78題。我覺(jué)得視頻里老師講的那個(gè)方法太復(fù)雜了，而且不太容易理解。我就是用的正常的計(jì)算遠(yuǎn)期的公式，加成本減收益（我寫在試卷上了，老師您看一下），因?yàn)槭莑ease rate，所以減去。設(shè)一個(gè)未知數(shù)，最后能解出來(lái)是0.15。老師，這個(gè)方法可行嗎？還有就是我算出來(lái)0.15不會(huì)判斷是收還是付，老師你能告訴我一種判斷收還是付的方法嗎？謝謝老師
80題的當(dāng)天均值為什么用ln算
這個(gè)題為什么是long butterfly？而不是D選項(xiàng)的short butterfly？？
老師可否解釋下55題的問(wèn)題是什么意思？沒(méi)看懂題目
老師，我想問(wèn)問(wèn)考試時(shí)候算derivative和bond相關(guān)利率到底是用連續(xù)復(fù)利還是普通的呢？因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)百題里也有很多沒(méi)說(shuō)就一會(huì)連續(xù)復(fù)利算、一會(huì)普通來(lái)算？有些時(shí)候錯(cuò)了不是不知道這個(gè)知識(shí)點(diǎn)，而是不知道該用復(fù)利還是普通的，算出來(lái)還是有區(qū)別的。
為什么zero rate 就是spot rate啊
老師 Q36 C選項(xiàng) 為什么是用0.165-0.086呢？ 問(wèn)的是第一年存活第二年違約的概率，但是0.086是第一年的違約概率 不是存活概率。 可以解釋一下嗎？
老師，這個(gè)題不能去第一個(gè)10%吧，他是95天前的數(shù)據(jù)。這個(gè)HSD對(duì)于每一天的權(quán)重應(yīng)該是一樣的。那100天又過(guò)了10天，不是應(yīng)該取這110天內(nèi)的5%做VAR嗎？那就是十個(gè)數(shù)重新排序后，第5和第6個(gè)平均或直接取第6個(gè)，就是答案吧？
老師我想問(wèn)下視頻里21題老師擴(kuò)展的時(shí)候，說(shuō)樣本容量擴(kuò)大100倍，問(wèn)consistency，為什么回選0.34呢？
老師請(qǐng)問(wèn)，選項(xiàng)d，押題班視屏解釋是pvalue題干沒(méi)有，我記得基礎(chǔ)班說(shuō)，pvalue如果用，是基于驗(yàn)證等于0 的情況啊，這里面驗(yàn)證1.2，所以不能用pvalue，這樣想對(duì)嗎
老師第20題。forward價(jià)值題。百題的時(shí)候就沒(méi)聽(tīng)懂。F減k，這個(gè)F是0時(shí)刻的forward price. K是三個(gè)月以前的forward price。這為什么可以直接相減？時(shí)點(diǎn)不同啊。我概念這塊很差。望講解。
老師這道題為什么莫頓模型是累計(jì)正態(tài)分布
老師請(qǐng)問(wèn)這道題為什么選A Sigma變小那不是說(shuō)明經(jīng)濟(jì)好嘛
請(qǐng)教老師，聽(tīng)不懂老師講的這段完全估計(jì)的意思，看課件也是云里霧里，特別是這頁(yè)課件上的列子，能不能在幫我翻譯下解釋下這頁(yè)P(yáng)PT在講什么？到底怎么理解完全估計(jì)
程寶問(wèn)答
