為什么我的計算結(jié)果始終是0.1203,不是選項C呢？
這是我在聽強化班第七課基金是遇到的疑惑，按照老師的意思是基金分為公募基金和私募基金兩大類，而公募基金又可分為開放式和封閉式，私募基金就是對沖基金，這樣的包含關(guān)系對嗎。還有，私募基金沒有開放式和封閉式這一分類嗎
請問老師，計算債券的PV不應(yīng)該用當(dāng)時的市場利率來算嗎？為什么還要多此一舉輸入PMT呢
老師，我還想再問個問題，你一直講了修正久期的用法，就是敏感度，但是具體算它還是的用你先前講的傳統(tǒng)久期的現(xiàn)金流算，是吧。謝謝。
老師您好 請問一下視頻當(dāng)中講到barrier options時老師說當(dāng)達到一個level時option生效，這個生效指的就是執(zhí)行這個option嗎?
為什么FV是債券面值呢
ewma方法是計算波動率的時候離得越近的數(shù)據(jù)的波動率的權(quán)重越大，ewma方法屬于歷史模擬法，而歷史模擬法所用的數(shù)據(jù)遠(yuǎn)近權(quán)重都一致，這樣想就沖突了？
老師，這里連續(xù)的情況能寫清楚公式嗎？
問題
這道題選項四里沒說半方差替代方差呀。選項四為什么正確？
老師，這里的lease rate怎么算，是用包含income的定價公式么？ 算出來不是0.015，好像這里答案沒有，還有一個疑問就是為什么是要pay 而不是receive
我不知道這個步驟什么意思，協(xié)方差還能這樣算？？
老師您好，關(guān)于VaR不滿足次可加性，不屬于一致性風(fēng)險度量方法這里我不是很理解。 怎么理解它不滿足次可加性。另外怎么樣的風(fēng)險度量方法才能叫做一致性風(fēng)險度量方法。謝謝~~
我計算出σA=0.01216 ； σB=0.002432 ； σP=0.030602 ； σP‘=0.030602 求出VARΔ =143381.49不知道哪里計算錯誤，老師可以有計算過程我查看哪里錯誤嘛？
老師 可以解釋一下四個選項嗎 謝謝老師
程寶問答
金程問答