金程問(wèn)答
老師，請(qǐng)問(wèn)歐洲美元期貨的Po用一般復(fù)利計(jì)算的話為什么不是我打?的那個(gè)公式，而是用標(biāo)綠色的公式呀？謝謝老師
老師，一個(gè)債券trading at a premium是什么意思？意味著什么？
老師，這個(gè)題兩種資產(chǎn)完全一樣，所以對(duì)組合的風(fēng)險(xiǎn)各貢獻(xiàn)一半，要是兩個(gè)資產(chǎn)的不同該怎么算
老師 請(qǐng)問(wèn)BC選項(xiàng)為什么不對(duì) 謝謝老師
老師，這道題我用先算凈價(jià)后算全價(jià)方式算了和答案有點(diǎn)誤差?？荚嚂r(shí)候也可以這樣算嗎？
為什么將0.5時(shí)期的value折現(xiàn)到零時(shí)刻除以的是1+5% 不應(yīng)該是1+5%/2嗎
老師好，請(qǐng)問(wèn)195題為什么不選A？B選項(xiàng)是什么意思？
請(qǐng)問(wèn)老師，在算forward的value時(shí)，講義上標(biāo)綠色的公式是對(duì)Fo-K整體做折現(xiàn)，標(biāo)綠色這個(gè)公式是怎么推導(dǎo)出??后面的公式，是不是So就是Fo。然后按照梁老師的估值公示，小t時(shí)間的估值為什么不是圖二中我寫的藍(lán)色公示。謝謝老師！
老師，這里flat volatility term structure 不是表明volatility平穩(wěn)的么？也就是已經(jīng)說(shuō)明α+β小于1，難道還存在flat volatility term structure 然后α+β大于1的情況？
Initial關(guān)注的是極端風(fēng)險(xiǎn)，variation關(guān)注的是市場(chǎng)變動(dòng)情況，但兩者是根據(jù)交易本身的風(fēng)險(xiǎn)決定的，與交易對(duì)手資質(zhì)等無(wú)關(guān)
老師問(wèn)一下，D選項(xiàng)為啥swap所有的coupon都不在風(fēng)險(xiǎn)里？
講義110頁(yè)的解答方法和老師上課講的不同 紅筆部分 算法不同 請(qǐng)問(wèn)以什么為準(zhǔn)
答案整個(gè)波動(dòng)線部分看不懂 波浪線開(kāi)頭部分說(shuō)波動(dòng)率下降 subordinate價(jià)值下降 結(jié)尾部分說(shuō)波動(dòng)率下降 subordinate價(jià)值上升？ equity subordinate senior在不同情況下有怎樣的關(guān)系 可以清晰地歸納一下嗎（課上說(shuō)的不是很明白）？
Lamda是如何確定的
買入歐元期貨是指未來(lái)用本幣按既定匯率換入歐元？
程寶問(wèn)答
