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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
此處是關于累計分布函數(shù)的知識點。不是特別理解該公式(圖中橙色畫圈)，既然F(k)=P(X≤k), 那么1-F(k)=1-P(X≤k)難道不是=P(X＞k)嗎？為什么是等于P(X≥k)呢？
F（2，3）與F（2，1）有什么區(qū)別，1-year forward rate two-year from today應該如何表達？這個和CFA表達遠期的方式不一樣吧？下面的截圖是CFA電子書上截得圖。
圖中所示公式一是通式，可以用公式二推導出。但是為什么紀老師講F’是求不求出St的?股息率和利率以及時間差均可知，不是應該可以由F’求出St的么？
老師第20題。forward價值題。百題的時候就沒聽懂。F減k，這個F是0時刻的forward price. K是三個月以前的forward price。這為什么可以直接相減？時點不同啊。我概念這塊很差。望講解。
R-squared and significant F-statistic) 中的前半部分不相符。但這不能排除Multicollinearity，對嗎？ （2）怎么算F statistic?
為什么不同股票，F是相同的？每個股票實際收益率和預期收益率之差為什么是一樣的啊，周期或非周期，為何體現(xiàn)在B里而不是F里呢？經(jīng)濟意義如何理解
是不是說反了？根據(jù)前面的多次課和習題講解的利率平價公式F（y/x）=S*（1+rx）/（1+ry），進一步推出rx大于ry時，F大于S，那么應該是分母貨幣x升值呀，y減值
ADV和R&D是分別不顯著的，如果再使用F-test檢驗兩者是顯著的，根據(jù)經(jīng)驗法，是不是說明存在多重共線性？只是本題并沒有給出F-test的相關數(shù)據(jù)，這個思路對嗎
問Q2：F是Top- down為什么是對的呢？由 Q5的中文解析看到“Furlings是采用的security selection ，是一種自下而上的方法”，那么為什么Q2的選項里又認為F是top-down？？前后矛盾了
這里用CIRP求出的F，和用UIRP求出的E(S)有什么不同？我理解F是兩國之間遠期匯率。E(S)是兩國之間的什么？老師上課說是未來匯率會如何變動。但我沒聽懂這句話？謝謝
F1 is the inverse function of Fn that is used in the mapping process 選項C 這邊是不是寫錯了 少了個-1？
1+1y1y = 1+F1是嗎？也就是說1y1y≠y2？
老師fra的式子是什么呀 我自己可以算f 但第二個式子不太明白
老師,可以講一下chi-square，t分布和f分布的主要區(qū)別和應用嗎
老師，這道題中，是把F是100,V是400代入算Equity的公式中，對嗎？
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