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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，M- F model， fixed，high capital mobility這里，為什么擴(kuò)張性貨幣政策會tighten domestic credit conditions？ 本國信用條件是什么意思
老師好，還是沒能理解在多元回歸檢驗(yàn)中，為什么通過F檢驗(yàn)就能證明b1b2b3b4...不同時等于零。前面說了F檢驗(yàn)用來檢驗(yàn)兩組數(shù)據(jù)方差是否相等，這個ESS/K-1和SSR/N-K-1相除怎么就能跟b1b2b3b4...是否等于零有驗(yàn)證關(guān)系了呢？
老師long basic 我是這樣理解的 我未來想賣一個資產(chǎn) 我害怕未來t1時刻價格下降 于是我在0時刻以F0的價格賣出futurns然后在1時刻以F1價格買回來平倉。然后我在t1時刻賣出資產(chǎn)得到
報價Price，所以直至倒數(shù)第二行的推演都是用市場上容易獲得的價值、報價，去求解標(biāo)準(zhǔn)化的futures。那么最后一行，如果已知標(biāo)準(zhǔn)期貨的價格FP_f，能不能通過FP_f，直接求出BPV_f,然后跳回到最上面一行的公式，完成求解？即BPV_p + BPVHR × BPV_f = BPV_t
老師，這里用期貨構(gòu)造套利機(jī)會就非常不清楚了，根據(jù)C-P=(F-K)/(1+r)^t，等式左邊低，所以買入，這個清楚；但是右邊這部分說賣出一份期貨，是指的賣出(F-K)/(1+r)^t嘛？這個怎么
你好。多重共線性的標(biāo)準(zhǔn)誤為何被高估？這個問題我始終理解不了。 雖然說， 根據(jù)F表，df2越大，F值越小，在原來的方程里面加多了一個具備多長共線性的變量X，導(dǎo)致了F值變小，MSE變大（F=MSR
老師好，麻煩幫忙看下，用金融計(jì)算器輸入CF算IRR的時候，CF0輸完按向下箭頭顯示的是C01 F01 C02 F02…按不到CF1 CF2，是設(shè)置的問題嗎？還是操作步驟不對？謝謝
在利率平價公式F/S=(1＋rx)/(1＋ry)，F是遠(yuǎn)期匯率，S為即期匯率，rx是本幣無風(fēng)險利率還是外幣的呢？ry是本幣還是外幣無風(fēng)險利率呢？這個怎么來區(qū)分和記憶比較好？
老師，您好。這里老師說如果F-S>S【（1 r）/（1 r*）-1】，就說明有套利機(jī)會。就可以現(xiàn)在賣美元，未來買美元，套利。但是這里不是F>S嗎，應(yīng)該用即期價格買美元，在未來賣美元吧？這里是不是老師說錯了？
視頻中說Multicollinearity多重共線性特征：t比較小，R^2比較大，能夠通過F檢驗(yàn)，不能通過t檢驗(yàn)；那為何可以通過F檢驗(yàn)，而不能通過t檢驗(yàn)?zāi)?？是否可以舉個實(shí)際例子，否則很難理解，另外為何t比較小，R^2比較大呢？
老師，這道題從解析的公式來分析可以嗎？就是用那個F=S（1+R/1+I）t次方，然后因?yàn)镽小于I，所以F小于S，所以是downward sloping。但是這樣的話，題干中給的那個forward 等于20.50是不是沒有任何用處？
老師，債券的價格是未來現(xiàn)金流折現(xiàn)求和，我用計(jì)算器的CF算出來的為什么和老師用PMT算出來的價格不對，CO0=0，CF1=1.625，F01=20，CF2=100，F02=1，I=1.375
老師我想問一下為什么當(dāng)資產(chǎn)和利率負(fù)相關(guān)時，F(xiàn)utures是賺錢的啊，這時候當(dāng)S上升時R是下降的，但是F=S(1+R)^T,單憑S上升沒辦法判斷F賺錢吧，因?yàn)橥瑫r利率也下降了呀
老師，第四題直接計(jì)算器用cf0=0,cf1=-190,f=1,cf2=40, f=9；這樣算出來*50%概率就是0時間節(jié)點(diǎn)的18.37，不用另外折現(xiàn)了，再加上另外一個initial project 的-5.663得出答案也可以的吧？
金程問答