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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問一下這道題mean算完得到12%，用Xi-mean的話不應(yīng)該是-1%-12%嗎？我看解析寫的deviation是-11% ，不太理解。謝謝老師
老師long basic 我是這樣理解的 我未來想賣一個資產(chǎn) 我害怕未來t1時刻價格下降 于是我在0時刻以F0的價格賣出futurns然后在1時刻以F1價格買回來平倉。然后我在t1時刻賣出資產(chǎn)得到
報價Price，所以直至倒數(shù)第二行的推演都是用市場上容易獲得的價值、報價，去求解標準化的futures。那么最后一行，如果已知標準期貨的價格FP_f，能不能通過FP_f，直接求出BPV_f,然后跳回到最上面一行的公式，完成求解？即BPV_p + BPVHR × BPV_f = BPV_t
老師，這里用期貨構(gòu)造套利機會就非常不清楚了，根據(jù)C-P=(F-K)/(1+r)^t，等式左邊低，所以買入，這個清楚；但是右邊這部分說賣出一份期貨，是指的賣出(F-K)/(1+r)^t嘛？這個怎么
你好。多重共線性的標準誤為何被高估？這個問題我始終理解不了。 雖然說， 根據(jù)F表，df2越大，F值越小，在原來的方程里面加多了一個具備多長共線性的變量X，導(dǎo)致了F值變小，MSE變大（F=MSR
課里的公式是n/N為什么這里是N/n 到底是哪一個
in the money 下 call n（d1）=△ n（d2）怎么求n
老師好，麻煩幫忙看下，用金融計算器輸入CF算IRR的時候，CF0輸完按向下箭頭顯示的是C01 F01 C02 F02…按不到CF1 CF2，是設(shè)置的問題嗎？還是操作步驟不對？謝謝
在利率平價公式F/S=(1＋rx)/(1＋ry)，F是遠期匯率，S為即期匯率，rx是本幣無風(fēng)險利率還是外幣的呢？ry是本幣還是外幣無風(fēng)險利率呢？這個怎么來區(qū)分和記憶比較好？
老師，您好。這里老師說如果F-S>S【（1 r）/（1 r*）-1】，就說明有套利機會。就可以現(xiàn)在賣美元，未來買美元，套利。但是這里不是F>S嗎，應(yīng)該用即期價格買美元，在未來賣美元吧？這里是不是老師說錯了？
視頻中說Multicollinearity多重共線性特征：t比較小，R^2比較大，能夠通過F檢驗，不能通過t檢驗；那為何可以通過F檢驗，而不能通過t檢驗?zāi)兀渴欠窨梢耘e個實際例子，否則很難理解，另外為何t比較小，R^2比較大呢？
老師，這道題從解析的公式來分析可以嗎？就是用那個F=S（1+R/1+I）t次方，然后因為R小于I，所以F小于S，所以是downward sloping。但是這樣的話，題干中給的那個forward 等于20.50是不是沒有任何用處？
老師，債券的價格是未來現(xiàn)金流折現(xiàn)求和，我用計算器的CF算出來的為什么和老師用PMT算出來的價格不對，CO0=0，CF1=1.625，F01=20，CF2=100，F02=1，I=1.375
老師我想問一下為什么當(dāng)資產(chǎn)和利率負相關(guān)時，F(xiàn)utures是賺錢的啊，這時候當(dāng)S上升時R是下降的，但是F=S(1+R)^T,單憑S上升沒辦法判斷F賺錢吧，因為同時利率也下降了呀
老師，第四題直接計算器用cf0=0,cf1=-190,f=1,cf2=40, f=9；這樣算出來*50%概率就是0時間節(jié)點的18.37，不用另外折現(xiàn)了，再加上另外一個initial project 的-5.663得出答案也可以的吧？
金程問答