全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
A選項，在0時點(diǎn)，是兩個動作，第一個是買股票現(xiàn)金流是-S0，第二個是進(jìn)入了遠(yuǎn)期合約在T時點(diǎn)F0(T)賣股票現(xiàn)金流是0。那么在T時點(diǎn)，也應(yīng)該是兩個動作一個是把持有的股票賣出現(xiàn)金流是ST，第二個動作是
你好老師，麻煩詳細(xì)解答下simple linear的課后題19題，看了答案，不是很明白.還有26題，答應(yīng)給的F公式怎么和老師講的不一樣？分母為什么不是TSS/n-1呢？謝謝
老師，這里第一個公式是對i求和，公式里應(yīng)該是Xi，不是X1吧？原版書上這部分也是xi
為什么要+1取倒數(shù)，1/（1+Xi)。沒懂。
放回滯后項到方程，怎么放？把lagged作為Xi？
請問老師，IRS估值的時候，如果是在resetting date來估值，浮動端的現(xiàn)值是不是就應(yīng)該是f1+1，且去年化，不用折回了？截圖是沒有在結(jié)算日的時候估值，浮動端為f1+1，需要去年化同時折回。
＋1417.62/（9%－4%）×（P/F,9%,2），這個1417.62是2023年末的實(shí)體現(xiàn)金流，為什么要通過1417.62/（9%－4%）的方式，折到2022年，在×（P/F,9%,2）得到現(xiàn)值，資料中說自2023年起進(jìn)入增長率為4%的穩(wěn)定增長狀態(tài)。這個我理解不了。
r32 課后39題 關(guān)于求第2年賣出的價格P2，答案中使用的是3%的折現(xiàn)率。 但是我的理解是3%是S2，我自己求了一個f(2,2),去折現(xiàn)。 請教此處，為什么此處不用f而是用S2呢？
Ftest不是用來測試方差是否為0的嗎？經(jīng)典題第2部分21題為什么說一元線性回歸F與t test 的假設(shè)是一樣的 是說F test既可以做一元線性回歸又可做多元線性回歸嗎？
你好，既然單元回歸，就只有一個X，一個系數(shù)b,那只要t檢驗就可以了，為什么還要F檢驗?zāi)?，如果?i class="highlight">F檢驗 那不就是變成了多元回歸多個自變量了嗎，聽了兩卒次，還是不能理解兩個檢驗的真正區(qū)別？
講解給的p*Su (1-p)*Sd=S0e^(rt) 跟f=(pfu (1-p)fd)e^(-rt)這倆公式不一樣誒 f的公式推導(dǎo)一下得出來的是 Su*p Sd*(1-p)-k=(S0-k)e^(rt). k跟ke^(rt)沒法抵消呀
你好，財報百題case1第2題，為什么不加D公司4000的dividend，dividend不是會增加F公司NI嗎。題干中說他們都designated at fair value，即便是fair value, AFS的unrealised G/L不也是進(jìn)入OCI么，為什么要加到對F公司的NI里
【三刷最終】 請教數(shù)量里面判定是否存在多重共線性的條件： 1、每個系數(shù)的t檢驗接受原假設(shè)，即每個自變量的系數(shù)為零 2、整體F檢驗拒絕原假設(shè)，即F不等于零，整體對因變量有解釋力度 3、R平方很高 對嗎？
老師，判斷多重共線性看F是不是特別顯著，同時t全部都不顯著，或者r的絕對值大于0.7。在這個題中是如何判斷的？因為F雖然特別顯著但是t好像不是全都不顯著，單純看r是否大于0.7嗎？有點(diǎn)混亂@_@
老師 這張圖片當(dāng)中為什么F等于回歸的方差除以殘差的方差 之前說的F檢驗是檢驗兩個方差是否相等 但這里要證明的是所有斜率至少有一個不等于零 這和殘差的方差是否等于回歸的方差有什么關(guān)系嗎？
金程問答