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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師，您好！這里已經(jīng)是用半年的利率Z0.5和F0.5-1了，為什么還要除以2呢？
hedge ratio的計(jì)算公式是用F的標(biāo)準(zhǔn)差除以S的標(biāo)準(zhǔn)差吧？這個(gè)題怎么反過(guò)來(lái)了
老師您好，請(qǐng)問(wèn)36題為什么是contango？德國(guó)金屬公司是在期貨虧錢，那么應(yīng)該是F<S,backwardation?
老師 significance F 數(shù)值的作用是什么？它的數(shù)值和查表查出來(lái)的數(shù)進(jìn)行比較來(lái)判斷模型是否顯著？
老師，23題。為什么利率上升futures 的value下降？ F=S0*e的rt次方。不是這個(gè)公式嗎
老師 這個(gè)upfront premium =（C-F）??D。 所以這里為什么算的手機(jī)還要除以Duration？直接就是題目中給的2%啊
這里spot用的也是annual rate，然而F求出來(lái)是270天的rate，為什么右邊部分不用再乘以360/270？
0時(shí)刻的組合價(jià)格不應(yīng)該是收到嗎（+f），付出s0的價(jià)格去買股票嗎
為什么1單位本幣=1/S0外幣？為什么erfT/S0單位外幣乘以F0單位就變成了本幣？
請(qǐng)問(wèn)這一步為什么會(huì)等于f（x）在x=1處的導(dǎo)數(shù)和倒數(shù)呀？是怎么推導(dǎo)的呢？
如果這道題反著說(shuō)，負(fù)的序列自相關(guān)引起F和t低估，這句話算不算對(duì)？
老師，F = S0*e(rf-rd)T這個(gè)公式是哪個(gè)地方講到的？該考點(diǎn)是否屬于低頻考點(diǎn)？
這里查表test size3點(diǎn)多，那表格里的significance F是啥意思？具體有什么應(yīng)用呢
老師，沒(méi)聽(tīng)懂。multicollinearity為什么F統(tǒng)計(jì)量是比較大且通過(guò)原假設(shè)，t統(tǒng)計(jì)量不通過(guò)原假設(shè)？
老師，這頁(yè)P(yáng)PT的第二問(wèn)，是判斷正/負(fù)roll yield。如果考試的時(shí)候，我們遇到了這類問(wèn)題，①是去比較S0和F0嗎？還是比較S6和F0?很可能二者得出的是相反的結(jié)果。 按這個(gè)PPT例題講解，是用
金程問(wèn)答