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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師你好，請(qǐng)問(wèn)在C/F表中，公司買(mǎi)機(jī)器設(shè)備是算投資性現(xiàn)金流還是日常經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)金流
老師好，這個(gè)題目為什么不能直接用St-F/(1+r*90/360),這里的St取0.7830
如果必須把面積大的放在分子的位置 那么f分布的圖像就只有右邊的一半了？所以是單尾？
r大于0.7一定算多重共線性嗎？老師這里說(shuō)的經(jīng)驗(yàn)，是指F大，t小屬于經(jīng)驗(yàn)吧？
原版書(shū)后題p190第九題 f25是什么意思 B中4percent是任意假設(shè)的嗎
請(qǐng)解釋下怎么用 future spot rate 和 forword rate 的關(guān)系判斷 yield curve 是怎么傾斜的，比如E(s)大于f，怎么傾斜？
老師，您好！這里已經(jīng)是用半年的利率Z0.5和F0.5-1了，為什么還要除以2呢？
hedge ratio的計(jì)算公式是用F的標(biāo)準(zhǔn)差除以S的標(biāo)準(zhǔn)差吧？這個(gè)題怎么反過(guò)來(lái)了
老師您好，請(qǐng)問(wèn)36題為什么是contango？德國(guó)金屬公司是在期貨虧錢(qián)，那么應(yīng)該是F<S,backwardation?
老師 significance F 數(shù)值的作用是什么？它的數(shù)值和查表查出來(lái)的數(shù)進(jìn)行比較來(lái)判斷模型是否顯著？
老師，23題。為什么利率上升futures 的value下降？ F=S0*e的rt次方。不是這個(gè)公式嗎
老師 這個(gè)upfront premium =（C-F）??D。 所以這里為什么算的手機(jī)還要除以Duration？直接就是題目中給的2%啊
這里spot用的也是annual rate，然而F求出來(lái)是270天的rate，為什么右邊部分不用再乘以360/270？
0時(shí)刻的組合價(jià)格不應(yīng)該是收到嗎（+f），付出s0的價(jià)格去買(mǎi)股票嗎
為什么1單位本幣=1/S0外幣？為什么erfT/S0單位外幣乘以F0單位就變成了本幣？
金程問(wèn)答