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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師 這個(gè)upfront premium =（C-F）??D。 所以這里為什么算的手機(jī)還要除以Duration？直接就是題目中給的2%啊
這里spot用的也是annual rate，然而F求出來是270天的rate，為什么右邊部分不用再乘以360/270？
0時(shí)刻的組合價(jià)格不應(yīng)該是收到嗎（+f），付出s0的價(jià)格去買股票嗎
為什么1單位本幣=1/S0外幣？為什么erfT/S0單位外幣乘以F0單位就變成了本幣？
請(qǐng)問這一步為什么會(huì)等于f（x）在x=1處的導(dǎo)數(shù)和倒數(shù)呀？是怎么推導(dǎo)的呢？
如果這道題反著說，負(fù)的序列自相關(guān)引起F和t低估，這句話算不算對(duì)？
老師，F = S0*e(rf-rd)T這個(gè)公式是哪個(gè)地方講到的？該考點(diǎn)是否屬于低頻考點(diǎn)？
這里查表test size3點(diǎn)多，那表格里的significance F是啥意思？具體有什么應(yīng)用呢
老師，沒聽懂。multicollinearity為什么F統(tǒng)計(jì)量是比較大且通過原假設(shè)，t統(tǒng)計(jì)量不通過原假設(shè)？
應(yīng)該怎么理解？題目中對(duì)這個(gè)條件的用法說不通啊。。。 此外，如果用老師上課講的公式：N=[(Dt - Dp)/Df] * (P$/f$)，其中Df=Dcto/CFcto，結(jié)合這個(gè)futures contract size的條件，公式中f$這個(gè)變量應(yīng)該取多少？
老師，第9題問F統(tǒng)計(jì)量是多少。我想問1.單元回歸斜率的自由度=殘差項(xiàng)的自由度=n-2 這句話是什么意思 2.但是F檢驗(yàn)不是對(duì)整體進(jìn)行檢驗(yàn)的嗎？為什么這里只說了一個(gè)斜率等于0然后就可以直接用msr/mse算？就是我認(rèn)為這個(gè)假設(shè)“斜率等于0”是有問題的
在classification C/F的課程視頻里老師講的是loans屬于CFI，所有帶利息的進(jìn)CFO。但是在本視頻中36:46時(shí)老師說短期loans是融資，N/P有利息是融資，是不是矛盾了？
老師，這頁P(yáng)PT的第二問，是判斷正/負(fù)roll yield。如果考試的時(shí)候，我們遇到了這類問題，①是去比較S0和F0嗎？還是比較S6和F0?很可能二者得出的是相反的結(jié)果。 按這個(gè)PPT例題講解，是用
老師在講課的時(shí)候說如果同時(shí)有l(wèi)ease rate 和convenience yield，公式是F=（S+U){(1+R)/[(1+Y)(1+L)]}^T。對(duì)這一點(diǎn)有兩個(gè)問題想問下：1.lease
關(guān)于basis的概念： 如果是initial long position＋short futures 0時(shí)刻 持有S0，加F0 （short) T時(shí)刻 deliverS 想問一下F0在這里代表0
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