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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
，F-S小于0。但是后面說negative roll yield, 這個有問題，上面已經(jīng)證明F-S小于0，那么也就是說遠期小于現(xiàn)貨，這個不是正得roll yield嗎
第二年這個時點的債券賣價是從第四年的面值100折現(xiàn)得到，可是折現(xiàn)率為什么用的是零時點的兩年期即期利率呢？按道理不是應(yīng)該用f(2,3)和f(3,4)折現(xiàn)嗎？
為什么C不對? F的職責(zé)不是要“execute orders with some recommendations on choices made by the client"嗎？既然他的職責(zé)是需要
想問一下一級定量分析里面提到F檢驗適用于多個自變量的情況，那這里加入很多變量，不應(yīng)該更適用于F檢驗嗎？還有一級定量分析里好像也提到過加入更多的自變量，R square是下降的呀？
F檢驗統(tǒng)計量f=MSR/MSE,實際計算結(jié)果如果大于查表數(shù)據(jù)，說明的問題是線性回歸的解釋力度R2已經(jīng)可以接受了，但是為什么可以等價說明斜率Bi中至少有一個不等于0，這個有什么邏輯?似乎不太嚴謹。
老師好， 這道題里有兩個問題， 1） 這里ΔS 1/53.88 和 1/54.12 來算是不是因為這里的Carry trade 一圈下來最終是以美元為計價的？ 2） 不是ΔS%=(F-S )/S 為什么這道題的答案中用的是ΔS%=(S-F)/S 來算的？ 謝謝。
f是合約匯率，感覺是早就定好了的，不應(yīng)該是遠期匯率吧；這里的先升值再貶值是不是從即期到遠期這一過程中的變化??？我感覺這里的f是不是指的非套補情況下的那個Ef啊
第3題算FCFE的時候，我們可以不用理會每一項應(yīng)該減去還是應(yīng)該加回去，直接用C/F里面的正負號嗎？我看了下，好像C/F里的正負號，和我們要調(diào)節(jié)的正負號是一致的？
PPT第55頁，多重共線性的檢驗方法第一種： 1、F-statistic is significant 意思是F-statistic 大，所以更容易拒絕H0，所以至少有一個b不等于0嗎？ 2、t-statistics are not significant 意思是說所有的b都等于0，還是只有部分b等于0？
老師說，正常情況下方差變大，MSE變大，Sb cap也變大。但是異方差不是這樣，sb cap會偏?。ㄏ鄳?yīng)的MSE是不是也偏?。浚?，單個統(tǒng)計量檢驗是這樣。那么為什么說到F 檢驗，就直接說MSE變大了呢？是因為異方差對F test的影響不一樣？
還有一個公式，(F-S)/S=rx-ry. 這樣算出來是-98.9. 請問這個公式在什么時候用呢？
這個T時刻的F0不是到T時候才能知道嗎?那我們怎么以現(xiàn)在的角度計算遠期的價值?
69-82頁example 3我算的是F為105281.25最后N是-838.都和講義不一樣
cfo是什么意思，為什么錄入-2950，c01，是什么意思，f01為什沒錄入17而不是18？
能不能詳細解釋一下regression model三大問題對于standard error, t statistics, and F statistics的影響和原因？
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