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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
請問這個二叉樹里1.9442%是怎么算出來的？我用的f(1,1)e^0.1=1.7677*e^0.1=1.9536,和書上不一樣。而且D2的中間的利率為啥不是f(2,1)=3.0596%,書上的這個節(jié)點(diǎn)是3.0315%，請問是怎么算出來的？
老師，第二個等式老師板書和答案是不一樣的，按照老師板書60在等式左邊，F5應(yīng)該是27500.而按照答案里的公式60是在等式右邊，算出的F5就是25000，那么究竟是加60=0還是等于60呢？請老師解答一下
請問此處F值為什么越大代表模型越好？F=MSR/MSE，MSR和MSE都是方差的概念，可否理解為偏離設(shè)定值的程度？如果可以的話，MSR越大，代表真實(shí)數(shù)據(jù)與回歸的差距越大，為什么可以代表模型越好？而且，MSE越小，代表誤差的方差越小，這不能代表模型越好嗎？
老師你好，這里講portfolio balance時又提到M-F model，直接得出結(jié)論擴(kuò)張財(cái)政政策會使本幣升值。但前面講的M-F model要分情況，floating+high capital
，F-S小于0。但是后面說negative roll yield, 這個有問題，上面已經(jīng)證明F-S小于0，那么也就是說遠(yuǎn)期小于現(xiàn)貨，這個不是正得roll yield嗎
第二年這個時點(diǎn)的債券賣價(jià)是從第四年的面值100折現(xiàn)得到，可是折現(xiàn)率為什么用的是零時點(diǎn)的兩年期即期利率呢？按道理不是應(yīng)該用f(2,3)和f(3,4)折現(xiàn)嗎？
為什么C不對? F的職責(zé)不是要“execute orders with some recommendations on choices made by the client"嗎？既然他的職責(zé)是需要
想問一下一級定量分析里面提到F檢驗(yàn)適用于多個自變量的情況，那這里加入很多變量，不應(yīng)該更適用于F檢驗(yàn)嗎？還有一級定量分析里好像也提到過加入更多的自變量，R square是下降的呀？
F檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量f=MSR/MSE,實(shí)際計(jì)算結(jié)果如果大于查表數(shù)據(jù)，說明的問題是線性回歸的解釋力度R2已經(jīng)可以接受了，但是為什么可以等價(jià)說明斜率Bi中至少有一個不等于0，這個有什么邏輯?似乎不太嚴(yán)謹(jǐn)。
老師好， 這道題里有兩個問題， 1） 這里ΔS 1/53.88 和 1/54.12 來算是不是因?yàn)檫@里的Carry trade 一圈下來最終是以美元為計(jì)價(jià)的？ 2） 不是ΔS%=(F-S )/S 為什么這道題的答案中用的是ΔS%=(S-F)/S 來算的？ 謝謝。
f是合約匯率，感覺是早就定好了的，不應(yīng)該是遠(yuǎn)期匯率吧；這里的先升值再貶值是不是從即期到遠(yuǎn)期這一過程中的變化?。课腋杏X這里的f是不是指的非套補(bǔ)情況下的那個Ef啊
第3題算FCFE的時候，我們可以不用理會每一項(xiàng)應(yīng)該減去還是應(yīng)該加回去，直接用C/F里面的正負(fù)號嗎？我看了下，好像C/F里的正負(fù)號，和我們要調(diào)節(jié)的正負(fù)號是一致的？
PPT第55頁，多重共線性的檢驗(yàn)方法第一種： 1、F-statistic is significant 意思是F-statistic 大，所以更容易拒絕H0，所以至少有一個b不等于0嗎？ 2、t-statistics are not significant 意思是說所有的b都等于0，還是只有部分b等于0？
老師說，正常情況下方差變大，MSE變大，Sb cap也變大。但是異方差不是這樣，sb cap會偏小（相應(yīng)的MSE是不是也偏??？），單個統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)是這樣。那么為什么說到F 檢驗(yàn)，就直接說MSE變大了呢？是因?yàn)楫惙讲顚?i class="highlight">F test的影響不一樣？
還有一個公式，(F-S)/S=rx-ry. 這樣算出來是-98.9. 請問這個公式在什么時候用呢？
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