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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這里查表test size3點多，那表格里的significance F是啥意思？具體有什么應用呢
老師，沒聽懂。multicollinearity為什么F統(tǒng)計量是比較大且通過原假設，t統(tǒng)計量不通過原假設？
老師好，這個題目我還有不明白的地方，為什么可以用遠期利率去計算含權(quán)債券的PV？用f（n，1）的遠期利率計算回倒的每一期的價值應該是個平均值吧，但是如果是在利率二叉樹上面，有些節(jié)點達到行權(quán)條件，有些
請問一下這個MAD的計算公式分子部分，之前算術(shù)平均不是求解過∑（Xi-X拔）=0么？
老師，這頁PPT的第二問，是判斷正/負roll yield。如果考試的時候，我們遇到了這類問題，①是去比較S0和F0嗎？還是比較S6和F0?很可能二者得出的是相反的結(jié)果。 按這個PPT例題講解，是用
請老師檢查一下解析中的F求解公式，分母應該為ESS（表格中已知）/k，分母應該為RSS（需要用表格中TSS-ESS得）/n-k-1。解析中不光把已知量未知量搞反了，還不知道哪里來的數(shù)據(jù)？？？
第一個問題：t分布與卡方分布與f分布，利用關(guān)鍵值求出k，例如k=1.96。那么之后是直接用1.96當作CV還是用1.96乘以標準誤的數(shù)當作CV呢？第二個問題：z分布的情況呢？標準誤為1還是1/根號n？
老師在講課的時候說如果同時有l(wèi)ease rate 和convenience yield，公式是F=（S+U){(1+R)/[(1+Y)(1+L)]}^T。對這一點有兩個問題想問下：1.lease
關(guān)于basis的概念： 如果是initial long position＋short futures 0時刻 持有S0，加F0 （short) T時刻 deliverS 想問一下F0在這里代表0
老師好，課程老師表示從畫橙色圈的式子能看出R2是R1與F1,2的平均水平，我不是很明白老師所說的平均水平是指哪種平均，是指R2=(R1+F1,2)/2嗎？如果是的話能否解釋一下這種情況為什么R2=(R1+F1,2)/2呢？(課程老師在講解的時候很快帶過了，但感覺好像沒那么理所當然??)
老師在視頻里介紹了兩種表達形式，xxx/yyy=constant，costant xxx/yyy，這兩種方法代表的本幣和外幣的位置不同。但是有一個疑問，在算f=costant*e^(本幣rate-
為什么long futures 第一個F01是負數(shù)呢？futures中歐洲美元不是收固定嗎
請問：這里的coverd或者fully hedge是不是指 F/S=1＋rx/(1＋ry)這個式子兩邊相等的時候？
老師可以提供一下計算器的步驟嗎？我輸入完CF0需要輸入什么C01和F01？
這里的p2為什么能用兩年期的 spot去折現(xiàn)，不該是用f(2,2)去折現(xiàn)嗎
金程問答