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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，這個題目為什么不能直接用St-F/(1+r*90/360),這里的St取0.7830
如果必須把面積大的放在分子的位置 那么f分布的圖像就只有右邊的一半了？所以是單尾？
r大于0.7一定算多重共線性嗎？老師這里說的經(jīng)驗，是指F大，t小屬于經(jīng)驗吧？
原版書后題p190第九題 f25是什么意思 B中4percent是任意假設的嗎
請解釋下怎么用 future spot rate 和 forword rate 的關系判斷 yield curve 是怎么傾斜的，比如E(s)大于f，怎么傾斜？
老師，您好！這里已經(jīng)是用半年的利率Z0.5和F0.5-1了，為什么還要除以2呢？
hedge ratio的計算公式是用F的標準差除以S的標準差吧？這個題怎么反過來了
老師您好，請問36題為什么是contango？德國金屬公司是在期貨虧錢，那么應該是F<S,backwardation?
老師 significance F 數(shù)值的作用是什么？它的數(shù)值和查表查出來的數(shù)進行比較來判斷模型是否顯著？
老師，23題。為什么利率上升futures 的value下降？ F=S0*e的rt次方。不是這個公式嗎
老師 這個upfront premium =（C-F）??D。 所以這里為什么算的手機還要除以Duration？直接就是題目中給的2%啊
這里spot用的也是annual rate，然而F求出來是270天的rate，為什么右邊部分不用再乘以360/270？
0時刻的組合價格不應該是收到嗎（+f），付出s0的價格去買股票嗎
為什么1單位本幣=1/S0外幣？為什么erfT/S0單位外幣乘以F0單位就變成了本幣？
請問這一步為什么會等于f（x）在x=1處的導數(shù)和倒數(shù)呀？是怎么推導的呢？
金程問答
