第一個(gè)0.5年的概率是怎么用風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)理論計(jì)算出來的？
麻煩寫下這個(gè)期權(quán)和債券組合在不同時(shí)間點(diǎn)的現(xiàn)金流情況，我沒了解為什么是完全一樣的
Profit和net income 有什么區(qū)別？
遞延所得稅資產(chǎn)由于預(yù)計(jì)以后會(huì)虧損，所以不產(chǎn)生稅，也無法在后期抵消之前所多交的稅。那么這個(gè)資產(chǎn)不應(yīng)該是留到后面有稅的時(shí)候再抵消嗎？為什么會(huì)產(chǎn)生減值呢？老師，我不是很理解這個(gè)意思,是因?yàn)樗A(yù)計(jì)以后一直虧嗎
銀行這類金融機(jī)構(gòu)的對(duì)外貸款呢，他們的主業(yè)就是對(duì)外提供貸款的，是否應(yīng)該將對(duì)外貸款計(jì)入operating activities?
計(jì)算結(jié)果必須要保留3為小數(shù)嗎
請(qǐng)問第三小題，買一個(gè)4年期債券，持有2年后賣掉，這種策略是不是騎乘收益率策略？
請(qǐng)問第1小題，par rate 一定都是平價(jià)發(fā)行的付息債券嗎？還是說可以是平價(jià)發(fā)行的零息債券，只是該題要求的是付息債券？
這里VaR=100怎么算的？
這里為什么用邊際違約概率而不是用條件違約概率
水牛和活牛難道不是一個(gè)資產(chǎn)嗎
老師，這個(gè)SN（d1）為啥不用折現(xiàn)到期初
老師，所有抽樣的標(biāo)準(zhǔn)差都要除以根號(hào)n嗎？這個(gè)在講義具體哪里講過呢？
老師，請(qǐng)問standard error的這個(gè)計(jì)算公式在講義哪里出現(xiàn)過？好像沒看到
中心極限定理的定義里，說population from any distribution, 但這個(gè)distribution要服從mean是u 方差是sigma平方，那不就是正態(tài)分布？
金程問答