上課的時(shí)候老師講basel2.5首次有market risk capital requirement是否準(zhǔn)確，這個(gè)在95、96修正案就有了把
Q3的C選項(xiàng)不對的原因是什么？
這次的問題是問關(guān)于V（A）的呀，不是關(guān)于盡職盡責(zé)的嗎，怎么還可以選V(B)的作為答案呢，好奇怪，考試的時(shí)候除了對規(guī)章的具體理解，還有對I-VII的里面內(nèi)容的位置排列考核，老師有沒有什么方便記憶位置方法
無數(shù)條optimal CAL是因?yàn)橛胁煌腅F嗎
1.所以Mc和Ms都是由監(jiān)管機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)制定的嗎？ 2.只是Mc多了一個(gè)回測的步驟，可以這樣理解嘛？ 3.巴塞爾委員會(huì)是監(jiān)管機(jī)構(gòu)？
老師，對所有人最好的點(diǎn)，和對單個(gè)投資者最好的點(diǎn)，這兩個(gè)有誰更好之分嗎？單個(gè)人已經(jīng)有最好的了，那怎么理解這個(gè)對所有人最好呢
不應(yīng)該是b嗎
我理解不同科目的轉(zhuǎn)換，都是要根據(jù)轉(zhuǎn)換日的fair value對資產(chǎn)進(jìn)行重估，并根據(jù)實(shí)際情況計(jì)Gain或者Loss。但是老師講課時(shí)提到，三種轉(zhuǎn)換的細(xì)微差別，沒有g(shù)et到，請問所謂的差別是什么？
第五題：發(fā)放現(xiàn)金股利之后，公司就沒有更多的資金進(jìn)行對外投資，這樣就會(huì)影響公司的盈利能力，從而導(dǎo)致EPS的下降，這個(gè)角度的分析不正確嗎
選項(xiàng)中這個(gè)“滿足0保護(hù)緩沖 增加2.5的資本緩沖”應(yīng)該怎么判斷
所以納入銀行賬戶的證券化產(chǎn)品這里不用考慮irc 和src嗎 那是考慮crc嗎？
老師能系統(tǒng)的講一下AI0和AIt嗎，有點(diǎn)搞不清楚
老師，把別人的報(bào)告稍微修改一下，只寫自己的名字是可以的嘛
請問老師一道官網(wǎng)付費(fèi)題目，這題利率突然上升，為什么到期收益率比原來的要?。窟@個(gè)怎么理解？
本章節(jié)中涉及到的概率的方差標(biāo)準(zhǔn)差和期望的計(jì)算，以及二叉樹和貝葉斯公式和全概率公式的計(jì)算都要掌握嗎？但是經(jīng)典題專項(xiàng)我好像沒有看到貝葉斯公式和全概率公式相關(guān)題目的練習(xí)，只有概率的方差標(biāo)準(zhǔn)差和二叉樹模型的計(jì)算。
金程問答