這部分關(guān)于為什么用Rb做Rp的回歸沒聽懂
能不能換個老師進(jìn)行視頻講解
Q1 & Q4 都涉及到了proportionate， 老師在強(qiáng)化班視頻課里明確說proportionate新準(zhǔn)則里已經(jīng)刪除，可以忽略了。這種題在考試中還會出現(xiàn)么？
老師，題干中提到coupon每年都有，但是計算只算了最后一年到期的7%，這個對于價值計算有沒有影響呢？
C選項“Model 2 is more capable of producing an upward-sloping term structure”的表述有點(diǎn)奇怪，如果趨勢是向下的，model表達(dá)會有什么問題呢?
廣義帕累托分布是在哪里講到的知識點(diǎn)？
有個問答老師寫到：“dw本身是等于ε×根號dt，這里指的ε是服從的標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，但是我們這里只取正負(fù)1，因此上升的時候是+1*根號dt，下降的時候是-1*根號dt。”請問ε指的是什么？好像和上課記得不大一樣，另外為何這里取值為+-1？
請問如果題目問的是95%的Var，是應(yīng)該取視頻里95%對應(yīng)的3.06%還是應(yīng)該去94%對應(yīng)的Var值？
你好，我理解這道題意思是本來用的正太分布去估計，然后準(zhǔn)備用隱含波動率替代，由于隱含波動率代表市場實(shí)際情況更趨向lognormal分布，即尾部損失更大，所以ES也更大。老師我這么理解有無問題？
為什么衍生品定價應(yīng)該無套利模型估計出來的價格剛好就是市場價格，而債券和呼喚就是均衡模型估算出來的價格與市場不一致呢
如果第二題改成問非貨幣型資產(chǎn)或負(fù)債，那么這個題是不是選C？
第六題,標(biāo)的資產(chǎn)價格volatility會影響它的underlying price嗎
第四問辛苦解讀下并附下解題過程呢，不會做。
endowment的spending rate包含哪些花銷呢，為啥還要單獨(dú)加上opertation expense呢？
煩請詳細(xì)推導(dǎo)下第二個式子是如何推到第三個式子的，謝謝
金程問答